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Sensibilidad de la tasa der interés activa de los bancos a cambios en los parámetros de política y estructura
Montes N., Fernando - In: Ensayos sobre política económica 10 (1986), pp. 11-44
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001023456
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La gestión del riesgo de interés : el análisis de duración
Cruz Manzano Frías, María - In: Boletín económico (1992), pp. 61-71
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001138142
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Simulación de la estructura temporal de tasas de interés : una aplicación al cálculo de riesgo de tasas de interés
González, Mirta; Pérez, María Cecilia - 2015
In order to provide a tool for risk management improvement and appropriate regulation, a methodology for measuring interest rate risk is applied in this paper. After estimating and simulating the interest rate term structure, the value at risk and expected shortfall are calculated on a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392440
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La matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
Martínez, Benjamín García; Valdés, Arturo Lorenzo - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 2 (2008) 2, pp. 162-178
“Orthogonal portfolios” methodology applied by Roll (1980), in order to get an orthogonal zero-beta portafolio when we have a nonefficient market index in Mean-Variance approach, is used by MacKinley and Pastor (2000) to obtain a non observed risk factor that considers the information aj?0...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008585870
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Competencia en el mercado de préstamos bancarios en Argentina, 2006-2011
González Padilla, Héctor Gustavo - 2018
En este trabajo se analiza la estructura y el grado de competencia en el mercado de préstamos bancarios de Argentina en el período 2006-2011. Para evaluar el grado de competencia se utilizó el modelo de Panzer-Rose y se diferenció entre bancos privados y públicos. Los resultados indican que...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012099662
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Competencia en el mercado de préstamos bancarios en Argentina, 2006-2011
González Padilla, Héctor Gustavo - 2018
En este trabajo se analiza la estructura y el grado de competencia en el mercado de préstamos bancarios de Argentina en el período 2006-2011. Para evaluar el grado de competencia se utilizó el modelo de Panzer-Rose y se diferenció entre bancos privados y públicos. Los resultados indican que...
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Inflación y retorno bursátil : una investigación empírica ; Chile 1960 - 1988
Hernández, Leonardo - In: Cuadernos de economía 27 (1990) 82, pp. 381-406
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001099935
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Liquidez monetaria y precios de activos financieros en América Latina
Wong Dávila, José Carlos - In: Ciencia económica : revista de la Facultad de … 22 (2001), pp. 39-73
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Una nota sobre las volatilidades de la tasa de interés y del tipo de cambio según diferentes instrumentos de política monetaria : México, 1998 - 2008
Benavides, Guillermo; Capistrán Carmona, Carlos - In: Monetaria 32 (2009) 3, pp. 391-412
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003988294
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Evidencia de contagio en la volatilidad de la tasa de interés en Colombia
Lylián Parra T., Mónica - In: Coyuntura económica : publicación de la Fundación … 31 (2001) 2, pp. 95-124
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