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Cajas de Ahorros españolas : Crónica de una muerte súbita (The Spanish Savings and Loan Sector, Chronicle of a Sudden Death)
Quintás-Seoane, Juan-Ramón - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012846243
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La función de prevención y manejo de crisis financieras sistémicas: retos para el Banco Central de Reserva en un régimen dolarizado
Gasteazoro Franco, Alejandro Salvador - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012152021
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The paradox of risk
Ubide, Angel - 2019 - Primera edición
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012000211
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La pregunta de los 100 mil millones
Haldane, Andrew G. - In: Revista de Economía Institucional 12 (2010) January-June, pp. 83-110
This article examines the costs of banking pollution and the role of regulation and restrictions on the financial system in tackling it. It studies the benefits of such restrictions in terms of modularity, robustness and incentives, and the costs in terms of the economies of scale and the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008539917
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Monitoreo de la estabilidad financiera en las economías emergentes y en desarrollo : guía práctica de análisis marcoprudencial
Dijkman, Miquel - In: Boletín / Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 61 (2015) 1, pp. 1-43
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011497287
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Riesgo Sistémico En El Mercado De Acciones Colombiano : Alternativas De Diversificación Bajo Eventos Extremos (Systemic Risk in the Colombian Stock Market: Diversification Alternat...
Uribe, Jorge; Fernández, Julián - 2015
English Abstract: The coefficients of tail dependence, based on copulas, are proposed as a measure for portfolio risk …Spanish Abstract: Se plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como una medida para la … to an event of systemic risk …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013023603
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Modelo de dos factores con dinámica DCC en la evaluación del riesgo de crédito
Reyes, Carlos A. - Centro de Estudios Económicos, Colegio de México - 2012
Se presenta un modelo de dos factores para estimar el riesgo de crédito de un portafolio de acciones. La especificación de los rendimientos incluye un factor local (IPC) y un factor global (S&P500) cuya estructura de correlaciones sigue un proceso DCC (Dynamic Conditional Correlations). Las...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009650313
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¿Cómo deberíamos regular el capital bancario y los productos financieros? ¿Cuál es el papel de los “testamentos en vida”?
Goodhart, Charles - In: Revista de Economía Institucional 12 (2010) July-December, pp. 85-109
. In the past, regulation has been deployed to improve risk management practices in individual banks. This was misguided …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008765018
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Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): Una evidencia del grado de integración
Fuentes Vélez, Mariana; Pinilla Barrera, Alejandro - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 31 (2021), pp. 301-328
This paper presents the progress in the integration of the Latin American Integrated Market (MILA by its Spanish acronym) by studying the dynamic relationship between the volatilities of the markets that conform it: Colombia, Mexico, Peru and Chile. To achieve this objective, data between 2002...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494443
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Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) : una evidencia del grado de integración
Fuentes Vélez, Mariana; Pinilla Barrera, Alejandro - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 31 (2021), pp. 301-328
This paper presents the progress in the integration of the Latin American Integrated Market (MILA by its Spanish acronym) by studying the dynamic relationship between the volatilities of the markets that conform it: Colombia, Mexico, Peru and Chile. To achieve this objective, data between 2002...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012522512