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Predicción de volatilidad : una aplicación al mercado español de opciones sobre el IBEX 35
Lorenzo Alegría, Rosa María - In: Boletín de estudios económicos 52 (1997) 160, pp. 91-122
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219880
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Simulación de la estructura temporal de tasas de interés : una aplicación al cálculo de riesgo de tasas de interés
González, Mirta; Pérez, María Cecilia - 2015
In order to provide a tool for risk management improvement and appropriate regulation, a methodology for measuring interest rate risk is applied in this paper. After estimating and simulating the interest rate term structure, the value at risk and expected shortfall are calculated on a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392440
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La distribución del tamaño de las ciudades en España, 1900 - 1999
Lanaspa-Santolaria, Luis Fernando; Perdiguero, Ana María; … - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 12 (2004) 34, pp. 5-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002110650
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La modelización parametrica de la distribución personal de la renta y el estudio de sus factores determinantes : una aplicación al caso espanõl
García Pérez, Carmelo - In: Estudios de economía y empresa 1 (2004), pp. 83-125
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002599580
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La distribución empírica del tamaño de las ciudades en España, 1900 - 2001 : ¿quién verifica la lex de Zipf?
Goerlich Gisbert, Francisco J.; Mas, Matilde - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 18 (2010) 54, pp. 133-159
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008808966
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Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario
Trejo Becerril, Bárbara; Nuñez, José Antonio; … - In: Estudios económicos 21 (2006) 1, pp. 85-118
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003326334
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Avances recientes en la valoración de activos derivados en renta fija
Moraleda Novo, Juan Manuel - In: Información comercial española : ICE : revista de … (1997), pp. 29-40
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001336551
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Valoración de opciones en un mercado de renta variable
Calatayud, Francisco P. - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 3 (1995) 9, pp. 67-90
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001202646
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Cobertura y reaseguro de carteras de seguro con contratos de futuro y de opción en seguros de catástrofes
Meneu Ferrer, Vicente - In: Cuadernos aragoneses de economía 5 (1995) 2, pp. 279-293
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001199714
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Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: una aplicación a los títulos de GCARSO
Venegas-Martínez, Francisco - In: Estudios económicos 16 (2001) 2, pp. 203-226
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001646925