Narrow search
Showing 1 - 10 of 4,525
Cover Image
Diseño De Un Portafolio De Inversión a Partir De Un Modelo De Programación No Lineal : Caso Colombia 2013-2014 (Design of a Investment Portfolio Using Non-Linear Programming: Case...
Ramírez Aristizábal,, John Dairo - 2016
English Abstract:The relationship between risk and profitability of a financial asset is a constant concern of the … set of combinations of assets that maximize expected return for a given level of risk or that minimum risk for a given …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013003495
Cover Image
Modelo Media-Varianza y criterios ASG : de Markowitz al portafolio socialmente responsable (Mean-Variance Model and ESG Criteria: From Markowitz to the Socially Responsible Portfol...
Zapata Quimbayo, Carlos - 2022
the construction of a complete set of feasible optimal portfolios based on the three relationships: return, risk and the … reduces its risk diversification capacity. However, the fact that the incorporation of ESG criteria allows investors to … optimal ESG portfolio generates better indicators than any portfolio that pursue only the optimal risk-return ratio, in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014235481
Cover Image
Optimización robusta de portafolios : conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas (Robust Portfolio Optimization: Uncertainty Sets and Robust Counterparts)
Zapata Quimbayo, Carlos - 2022
of the model parameters (expected returns and covariances). In this paper, the OR advances in portfolio theory are …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014030524
Cover Image
Estimating heterogeneous costs of participation in the risky asset markets
Sanromán, Graciela - Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales - 2007
This paper develops and estimates a dynamic structural model of participation in the risky financial asset markets using household level panel data. We specify a simple economic model in order to capture the portfolio choice over the life cycle. We solve the model using numerical techniques....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005649873
Cover Image
Aplicación de la teoría del portafolio en el mercado accionario colombiano
Medina, Luis Ángel - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2003)
Este artículo emplea la teoría del portafolio de Harry Markowitz paraconstruir dos portafolios, cada uno compuesto por cinco acciones de laBolsa de Valores de Colombia. Estos portafolios se elaboran pensandoen dos inversionistas con aversión al riesgo, pero con distinto nivelde tolerancia al...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008582136
Cover Image
Diversificación y valor en riesgo de un portafolio de acciones
Villamil, Jaime - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2007)
Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005466489
Cover Image
Riesgo de estimación y gestión de cartera
Martínez Sedano, Miguel Angel - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 6 (1998) 16, pp. 95-120
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001252258
Cover Image
Time-varying systematic risk modelling of the main Chilean equity indexes
Ortas, Eduardo; Moneva, José M.; Salvador, Manuel - In: Panorama socio-económico 28 (2010), pp. 34-51
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009299702
Cover Image
Revisión de modelos energéticos
Martínez Torrico, Karen M.; Aliaga Lordemann, Javier - 2015
Throughout our history we have demonstrated the relationship between the decisions of energetic character, economy and the environment. For this reason is that they begin to develop and implement energetic modeling techniques as alternative tools for both the development of energy policies, and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011703530
Cover Image
La matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
Martínez, Benjamín García; Valdés, Arturo Lorenzo - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 2 (2008) 2, pp. 162-178
risk factor that considers the information aj?0 (misspricing) and to select a portafolio that considers that the source of … inefficiency is resulted from the omission of risk factors. The information contained in the residual covariance (S) resulting of … an exact structure of the determination of the expected returns of the assets on the basis of a linear model of risk …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008585870