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La matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
Martínez, Benjamín García; Valdés, Arturo Lorenzo - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 2 (2008) 2, pp. 162-178
risk factor that considers the information aj?0 (misspricing) and to select a portafolio that considers that the source of … inefficiency is resulted from the omission of risk factors. The information contained in the residual covariance (S) resulting of … an exact structure of the determination of the expected returns of the assets on the basis of a linear model of risk …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008585870
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Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero
Betancourt Bejarano, Katherine; García Díaz, Carlos Mario - In: Atlantic Review of Economics 1 (2013)
risk. Given the above, this paper presents a model of efficient portfolio optimization based on Markowitz's theory, using … EWMA methodology for the calculation of portfolio risk. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011536962
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Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero
Betancourt Bejarano, Katherine; García Díaz, Carlos Mario - In: Atlantic review of economics : AROE 1 (2013)
risk. Given the above, this paper presents a model of efficient portfolio optimization based on Markowitz´s theory, using … EWMA methodology for the calculation of portfolio risk. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010231579
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Time-varying systematic risk modelling of the main Chilean equity indexes
Ortas, Eduardo; Moneva, José M.; Salvador, Manuel - In: Panorama socio-económico 28 (2010), pp. 34-51
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009299702
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Asignación óptima de capital en base al perfil de riesgo de las instituciones de inversión colectiva: Una aplicación de las medidas de riesgo distorsionadas
Belles-Sampera, Jaume; Santolino, Miguel - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 15 (2013), pp. 65-86
Increasing attention is paid to risk management under the recent regulatory frameworks of the insurance and financial … capital is usually assessed by means of risk measures. To take adequate decisions, it is essential that managers know how … individual risk contribute to the aggregated capital requirement. Techniques of optimal capital allocation are developed to deal …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011307189
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Efectos de la crisis financiera sobre las pensiones en América Latina
Marcel C., Mario; Tapia T., Waldo - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011314061
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Ambigüedad, aversión por la ambigüedad y reservas de valor en Argentina
Corso, Eduardo - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011417931
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Rendimiento ex-dividendo como indicador de eficiencia en un mercado emergente: caso colombiano 1999–2007
Arroyave C., Elizabeth T.; Agudelo R., Diego A. - In: Journal of Economics, Finance and Administrative Science 17 (2012) 33, pp. 38-47
Se evalúa el rendimiento ex-dividendo en acciones colombianas entre 1999 y 2007, periodo que incluye la conformación en julio de 2001 de la Bolsa de Valores de Colombia, resultado de la integración de tres bolsas previamente existentes. Contrario a la hipótesis de eficiencia de mercado, se...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011859338
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¿Agrega valor el modelo Black-Litterman en portafolios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)? Evaluación empírica 2008-2016
Luna-Ramírez, Susana; Agudelo, Diego A. - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 27 (2019), pp. 55-73
The Black-Litterman (BL) model has been proposed as an alternative to Markowitz's average-variance model for the structuring of financial asset portfolios, allowing the incorporation of perspectives of fundamental analysts and guaranteeing a high degree of diversification. This model is applied...
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Caracterización de la financiación para desarrollo en Colombia (2010-2018): Caso empresa ACME SA
Giraldo Cardona, Ingrid; Socorro Márquez, Félix O.; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 34 (2022), pp. 17-36
The investigation focused on a financing problem, through the analysis of historical data, in a period of 8 years given the feasibility of comparable data, of the company ACME SA. The main objective of this study was to provide an updated characterization of ACME SA's investments, based on the...
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