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Valuación del modelo Black and Scholes para derivados que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
Abreu Beristain, Martín - In: Globalización y desarrollo : alternativas y retos de …, (pp. 185-204). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001482473
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El modelo Black-Scholes para la valoración de opciones : evidencia empírica para una muestra de 27 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
Guzmán Plata, María de la Paz - In: Economía: teoría y práctica (1999) 10, pp. 135-153
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001486951
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Manual de instrumentos derivados : tres décadas de Black-Scholes
Knop, Roberto - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003556205
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La modelización de la volatilidad del mercado bursátil español
Alonso Sánchez, Francisco - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000904123
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Futuros y opciones en la gestión de carteras
Martínez Abascal, Eduardo - 1993 - 1. ed
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000872140
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Los mercados de futuros : primas de riesgo, integración con los mercados de contado y poder de cobertura
Mencía, Ángel M. - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000933269
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Una estimación de las primas de riesgo por inflación en el caso español
Alonso Sánchez, Francisco; Ayuso, Juan - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000947802
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Opciones y valoración de instrumentos financieros
Fernández, Pablo - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000838640
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Equilibrio general con estructura incompleta de mercados : un examen metodológico
Urrutia Elejalde, Juan - In: Homenaje a Luis Lumbreras Fontecha : Lecturas en economía, (pp. 103-114). 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001286708
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El costo del capital en las empresas colombianas
Herrera Aguilera, Santiago; Mora Alvarez, Humberto - In: Coyuntura económica : publicación de la Fundación … 28 (1998) 3, pp. 153-193
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