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¿Incorporan los tipos del interbancario una evaluación del riesgo?
Ayuso, Juan - In: Revista española de economía 9 (1992) 2, pp. 343-379
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Estimando un modelo de 2 factores del tipo "exponential-affine" para la tasa de interes chilena
Zuñiga, Sergio - In: Revista de análisis económico 14 (1999) 2, pp. 117-133
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Estimación de la estructura temporal de las tasas de interés : el caso Venezolano
Chirinos, Ana María; Moreno, Manuel - 2011
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Estimación de primas por plazo sobre tipos de interés en un contexto multivariante
Flores de Frutos, Rafael - In: Revista española de economía 12 (1995) 2, pp. 191-218
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Tasas de interés nominal de corto plazo en Chile : una comparación empírica de sus modelos
Parisi F., Franco - In: Cuadernos de economía 35 (1998) 105, pp. 161-182
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Determinantes de la curva de rendimientos : hipótesis expectacional y primas de riesgo
Restoy, Fernando - 1995
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La estructura temporal de los tipos de interés : su aplicación al caso español
Payeras Llodrá, Margarita - 1994
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La hipótesis de expectativas en el mercado de CETES en México : 1990 - 1995
Galindo Paliza, Luis Miguel - In: Estudios económicos 10 (1995) 1, pp. 67-88
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El nexo entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, evidencia para economías sudamericanas
Becerra, Juan Pablo; Flores, Jorge Eduardo - In: Cuestiones económicas 33 (2023) 1, pp. 73-99
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Predictibilidad del mercado accionario colombiano
Lopez, Jose Ignacio - 2018
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