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Expectativas en las Tasas de Interés y Noticias de Política Monetaria de EEUU (Interest Rate Expectations and Monetary Policy News in the US)
Benavides, Guillermo - 2020
English Abstract: The event known as Taper Tantrum is related with the high volatility occurred in the US capital …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012842578
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The Informational Role of Thin Options Markets : Empirical Evidence of the Spanish Case (El Papel Informativo De Los Mercados De Opciones Estrechos: Evidencia Empírica Del Caso Esp...
Garcia, C. Jose - 2017
English Abstract: This study investigates the informational role of thin options markets, specifically the Spanish options market. Firstly, we examine the effect of options markets by analysing stock market reaction to earnings news, conditional on the availability of options markets. Secondly,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012970448
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Eficiencia Semifuerte Del Mercado Internacional Del Azúcar Entre Los Años 2001 Y 2011 (Semi-Strong Efficiency in the International Sugar Market During the Period 2001-2011)
Alonso, Julio César - 2015
Spanish Abstract: Este artículo tiene como objetivo comprobar la eficiencia en sentido semifuerte – de acuerdo a la definición de Fama (1970) – del mercado internacional del azúcar. Para lograr este objetivo, se seguirá a Ferré y Hall (2002), quienes demuestran que la existencia de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013023781
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Cobertura de Carteras Índice de Renta Variable con Futuros sobre el Ibex 35 (Hedging Equity Stock Index Portfolios with Stock Index Futures on the Ibex 35)
Sánchez-Verdasco, Javier - 2016
The English version of this paper can be found at 'http://ssrn.com/abstract=2783021' http://ssrn.com/abstract=2783021Spanish Abstract: Esta tesis desarrolla un modelo algebraico de cobertura (MAC) de carteras índice de renta variable con futuros sobre índices bursátiles alternativo a los...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012992398
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The Role of Derivatives in Market Strains During the COVID-19 Crisis (El papel de los derivados en las tensiones de los mercados durante la crisis del COVID-19)
González Pedraz, Carlos; Rixtel, Adrian Van - 2021
English Abstract: Since the onset of the pandemic, the equity market has experienced bouts of high volatility, with …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013212860
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Evolución De Precios De Acciones De Empresa De Energía Y Su Relación Con Las Variables Macroeconómicas : Evidencia De Argentina (Evolution of Energy Company Share Prices and Their...
Perossa, Mario - 2017
Spanish Abstract: En un contexto de mercados informados, las noticias se esparcen con rapidez en un mundo globalizado, por lo cual es razonable pensar que los activos financieros se desplieguen de manera uniforme siguiendo el ritmo de las variables económicas centrales. El trabajo tiene por...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012947383
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El Efecto De La Información Sobre Los Índices Bursátiles : La Transferencia De La Crisis 2007/2008 De Los Países Centrales a La Periferia (The Effects of Information on Stock Index...
Alonso, Juan Carlos - 2017
the 2007/08 crisis originating in the US and its impact on the world. We found that stock markets of France, Spain, Japan …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012947473
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The Informational Role of Thin Options Markets : Empirical Evidence from the Spanish Case
Garcia, C. Jose - 2017
English Abstract: This study investigates the informational role of thin options markets, specifically the Spanish options market. Firstly, we examine the effect of options markets by analysing stock market reaction to earnings news, conditional on the availability of options markets. Secondly,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012967151
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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008458997
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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - Banco de la Republica de Colombia
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008459020