Este artículo emplea la teoría del portafolio de Harry Markowitz paraconstruir dos portafolios, cada uno compuesto por cinco acciones de laBolsa de Valores de Colombia. Estos portafolios se elaboran pensandoen dos inversionistas con aversión al riesgo, pero con distinto nivelde tolerancia al...

Spanish Abstract: El artículo presenta el uso de técnicas cartográficas de scripting para la visualización de mapas topográficos y geomorfológicos por R y GMT. Los mapas temáticos pretenden analizar la región del Perú con un enfoque específico en su geomorfología: pendiente, aspecto,...

La metodología empleada por las organizaciones empresariales para distribuir su presupuesto y seleccionar qué proyectos, entre todos los posibles candidatos, deben ser ejecutados para cubrir sus necesidades ha evolucionado mucho desde que dichas organizaciones empezaron a apoyar sus decisiones...

We analyze the behavior of electricity generation groups that make investment and production decisions in a liberalized market scenario by introducing long-term contracts, in a context where there is a high level of market concentration. In this way, a dynamic deterministic model of imperfect...

We analyze the behavior of electricity generation groups that make investment and production decisions in a liberalized market scenario by introducing long-term contracts, in a context where there is a high level of market concentration. In this way, a dynamic deterministic model of imperfect...

Spanish Abstract: El documento analiza las políticas públicas de seguridad en la ciudad de Bogotá, formuladas sobre la premisa de que existe una correlación entre la criminalidad y las llamadas causas objetivas del conflicto. No obstante, la evidencia empírica que arroja la revisión...

Spanish Abstract: La relación existente entre el riego y la rentabilidad de un activo financiero es una preocupación constante del inversionista a la hora de conformar su portafolio de inversión. La principal meta en la construcción del portafolio consiste en distribuir óptimamente la...

Spanish Abstract: En este trabajo se presenta un enfoque de selección de portafolios óptimos socialmente responsables, a través de la incorporación de los criterios ASG –ambiente (A), social (S) y de buen gobierno (G)– al modelo media-varianza (MV) de Markowitz. Para ello, se revisan...

Spanish Abstract: Los modelos de optimización robusta (OR) han permitido superar las limitaciones del modelo media-varianza (MV), que comprende el enfoque tradicional para la selección de portafolios óptimos de inversión, al incorporar la incertidumbre de los parámetros del modelo (retornos...

This paper develops and estimates a dynamic structural model of participation in the risky financial asset markets using household level panel data. We specify a simple economic model in order to capture the portfolio choice over the life cycle. We solve the model using numerical techniques....