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Primas por plazo en el mercado español de deuda pública
Rico Belda, Paz - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 7 (1999) 19, pp. 61-83
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001492654
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¿Incorporan los tipos del interbancario una evaluación del riesgo?
Ayuso, Juan - In: Revista española de economía 9 (1992) 2, pp. 343-379
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001142697
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Estimando un modelo de 2 factores del tipo "exponential-affine" para la tasa de interes chilena
Zuñiga, Sergio - In: Revista de análisis económico 14 (1999) 2, pp. 117-133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001492482
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Estimación de la estructura temporal de las tasas de interés : el caso Venezolano
Chirinos, Ana María; Moreno, Manuel - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688305
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Productos de transmisión o disminución del riesgo derivado de la oscilación de los tipos de interés
Barallat López, Luis - In: Información comercial española : ICE : revista de … 651 (1987), pp. 109-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001040195
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Estimación de primas por plazo sobre tipos de interés en un contexto multivariante
Flores de Frutos, Rafael - In: Revista española de economía 12 (1995) 2, pp. 191-218
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001195445
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Tasas de interés nominal de corto plazo en Chile : una comparación empírica de sus modelos
Parisi F., Franco - In: Cuadernos de economía 35 (1998) 105, pp. 161-182
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001249629
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Determinantes de la curva de rendimientos : hipótesis expectacional y primas de riesgo
Restoy, Fernando - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000926516
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La estructura temporal de los tipos de interés : su aplicación al caso español
Payeras Llodrá, Margarita - 1994
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La hipótesis de expectativas en el mercado de CETES en México : 1990 - 1995
Galindo Paliza, Luis Miguel - In: Estudios económicos 10 (1995) 1, pp. 67-88
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