Similar Search Results

Spot ve Vadeli Piyasa İlişkilerine Markov Rejim Değişim Modelleri Yaklaşımı (A Markov Regime Switching Approach to the Relationships between Spot and Futures Markets)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Hızlı ve sık dalgalanmaların yaşandığı finans piyasaları, çok sayıda daralma ve büyüme dönemleri yaşamaktadır. Bu çalışmada, ekonomilerin ve finans piyasalarının içinde bulunduğu dönemler arasındaki geçişleri, bir Markov Süreci ile açıklayan Markov...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953553

Uluslararası Kıymetli Metal Piyasalarının Rejim Dinamikleri (Regime Dynamics of International Precious Metal Markets)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, kıymetli metal piyasalarının doğrusal olmayan yapılarını Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Modelleriyle (MMS-VAR) analiz etmektir. Çalışmanın gözlem aralığı 02 Ocak 2002 – 28 Mart 2016 olup, spot altın, gümüş, paladyum ve...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953554

Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Empirical Study on Credit Default Swaps' Spreads and Bond Spreads)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi'nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953582

İMKB 30 Endeksi ile VOB-İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül-Ardıl İlişkisi (The Lead-Lag Relationship between ISE 30 Index and the TurkDEX-ISE 30 Index Future...

Ersoy, Ersan - 2016

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinin günlük kapanış fiyatı verilerini kullanarak, spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki öncül-ardıl ilişkinin varlığını araştırmaktır. Analizlerde Johansen...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012999179

Volatilite Endeksleri : Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi (Volatility Indices: History, Types, Applications and a TRVIX Proposal)

telceken, niyazi; Kadioglu, Eyup; Kiyilar, Murat - 2022

English Abstract: Volatility index, firstly introduced by Chicago Board Options Exchange in 1993 and named as VIX … markets in future, it has become an important and followed indicator around the world. Volatility indexes, basically based on … concept of implied volatility, have been started to create to use in the financial markets since mid-1970s. After introducing …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013305742

Türkiye' de piyasa göstergelerinden para politikası beklentilerinin ölc̦ülmesi

Alp, Harun; Kara, Haka; Keleș, Gürsu; Gürkaynak, Refet; … - 2010

This paper compares the ability of different market instruments in terms of predicting monetary policy decisions to find out which one best captures market participants policy expectations. Towards this end, policy rate expectations implied by various market instruments and different approaches...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009157801

Türkiye ic̦in getiri eğrileri kullanılarak enflasyon telafisi tahmin edilmesi

Duran, Murat; Gülșen, Eda; Gürkaynyk, Refet - 2011

Inflation compensation derived from nominal and real bond yields contains market based, real time information regarding the inflation expectations and the pricing of inflation risks. In this study, we calculate inflation compensation by estimating nominal and real yield curves for Turkish data....

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009407623

Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması Ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki(Comparison of Liquidity Measures and The Re...

Akar, Cüneyt - 2017

English Abstract: This paper aims to determine the relationship between stock returns and volatility of liquidity in … volatility of liquidity. Results also show that while stock size and Amihud illiquidity criteria sort the stocks in the same way …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012963417

(Portfoy Performansının Olculmesi ve Sunulması) Measurement and Presentation of Portfolio Performance

Coskun, Yener - 2015

Turkish Abstract: Bu çalışmada portföy performansının AIMR (yeni adıyla CFA Institute) standartları çerçevesinde ölçülmesi ve sunulmasına yönelik standartların incelenerek Türkiye'ye önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında kapsamlı bir öneriler seti...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013038233

Türkiye’de Kredi Faizlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi : MARS Yöntemiyle Bir Analiz (Determination of Influencing Factors of Credit Interest Rates in Turkey: An Analysis wi...

Kartal, Mustafa Tevfik - 2019

Turkish Abstract: Bankaların ticari kredilere uyguladıkları faiz oranı artış eğilimi göstermektedir. Ticari kredi faizi 2018 Eylül'de %36'ya ulaşmış olup bu oran 2004'ten beri en görülen yüksek seviyedir. Ticari kredi faizi 2018 yılını ise %28 seviyesinde tamamlamıştır....

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012889881