Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinin günlük kapanış fiyatı verilerini kullanarak, spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki öncül-ardıl ilişkinin varlığını araştırmaktır. Analizlerde Johansen...

Turkish Abstract: Küreselleşme ile birlikte döviz kuru hareketleri sadece finansal kuruluşlar değil aynı zamanda reel sektör firmaları için daha önemli hale gelmiştir. Döviz kuru riski finansal olmayan firmalarda hem varlıklar hem de kaynaklar açısından önemlidir. Maruz kalınan...

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, kıymetli metal piyasalarının doğrusal olmayan yapılarını Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Modelleriyle (MMS-VAR) analiz etmektir. Çalışmanın gözlem aralığı 02 Ocak 2002 – 28 Mart 2016 olup, spot altın, gümüş, paladyum ve...

Turkish Abstract: Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi'nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü...

Turkish Abstract: Hızlı ve sık dalgalanmaların yaşandığı finans piyasaları, çok sayıda daralma ve büyüme dönemleri yaşamaktadır. Bu çalışmada, ekonomilerin ve finans piyasalarının içinde bulunduğu dönemler arasındaki geçişleri, bir Markov Süreci ile açıklayan Markov...

Turkish Abstract: Bu çalışmada, BİST 100 hisse senedi endeksi getirisi ile döviz kuru, altın fiyatı, mevduat faiz oranı ve reel konut fiyat endeksi arasındaki uzun dönemli ilişki, 2000:01-2014:07 dönemine ait aylık veriler kullanılarak, eşbütünleşme yöntemleri ile...

Turkish Abstract: Bu çalışmada, 01.11.2006-31.05.2012 döneminde farklı endekslerde yer alan 102 adet hisse senedinin 624 güne ait 15 dakikalık getirileri analiz edilerek Borsa İstanbul'da gün içi getiri ve volatilite yapısı araştırılmıştır. Ayrıca seans açılış ve...

Turkish Abstract: Finans literatüründeki birçok çalışmada portföy yatırımları ile endeks getirisi arasındaki ilişki veya etkileşim incelenmiştir. Fakat bu çalışmaların birçoğu aylık veya yıllık frekansta gerçekleştirilmiş olup, dar bir yatırımcı sınıflandırması...

Inflation compensation derived from nominal and real bond yields contains market based, real time information regarding the inflation expectations and the pricing of inflation risks. In this study, we calculate inflation compensation by estimating nominal and real yield curves for Turkish data....

Turkish Abstract:Bu çalışma Türkiye Hisse Senedi piyasasında hisse senedi getirileri ile likidite volatilitesiarasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca farklı likidite ölçülerinin hisse senetlerinilikiditelerine göre aynı şekilde sıralayıp sıralamadıklarını da...