Similar Search Results

An Empirical Analysis of Short Term Interest Rate Models for Turkey

Sahin, Hasan; Genç, Ismail H. - In: Journal of BRSA Banking and Financial Markets 3 (2009) 2, pp. 107-119

Interest rate is one of the most observed and forecasted variables in financial markets. Interest rates and the volatility of interest rates play a crucial role in pricing financial instruments. In this empirical study, we try to investigate which short term interest rate model is appropriate...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008464863

İMKB Piyasasındaki Volatilitenin Ve Asimetrik Fiyat Hareketlerinin Modellenmesi Ve Öngörülmesi : GARCH Uygulaması (Modelling and Forecasting of Volatility and Asymmetrical Price Mo...

Mazibas, Murat - 2017

kullanılmıştır. Simetrik hareketleri modelleyen ARCH ve GARCH modellerinin yanında asimetrik hareketlerin modellenmesinde EGARCH, GJR-GARCH … ve Asimetrik GARCH modellerinden yararlanılmıştır. 1995-2002 yıllarına ait veriler modellerin tahmininde (estimation … haftalık öngörülerde Asimetrik GARCH modeli en iyi performans gösteren model olarak öne çıkmıştır …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012951155

IMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi ve Öngörülmesi : Asimetrik GARCH Modelleri Ile Bir Uygulama (Modeling and Forecasting Volatility in Istanbul Stock Exchange Markets:...

Mazibas, Murat - 2017

Turkish Abstract: Çalışmada, 15 adet simetrik ve asimetrik GARCH modeli ile İMKB Bileşik, Mali, Hizmet ve Sınai …. Simetrik hareketleri modelleyen GARCH modelinin yanında asimetrik hareketlerin modellenmesinde EGARCH, GJR-GARCH, Asimetrik … GARCH models for daily, weekly and monthly volatility in composite, financial, services and industry indices of Istanbul …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012951259

Can Consumer’s Purchases Be Forecasted By Google Search Trends Data : An Online Retailing Sector Application (Google Arama Trendi Verileriyle Tüketicilerin Harcama Niyetleri Öngörü...

Zeybek, Omer; Ugurlu, Erginbay; YÜCEOĞLU, Birol - 2022

Turkish Abstract: Bu çalışmada, (Kamakura & Du,2012)’nun dinamik faktör analizi yaklaşımı tabanlı bir metot, Türkiye’de farklı alt-sektörlerde faaliyet gösteren çevrim içi perakende markalarının 2014 – 2017 yılları arasındaki haftalık, arama eğilimleri verileri...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013291419

İstanbul, Ankara ve İzmir Konut Fiyat Değişimlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması (Research of the Factors Affecting Istanbul, Ankara and Izmir Housing Price Changes)...

Kayral, Ihsan Erdem - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmada Türkiye'nin nüfus açısından en büyük üç şehrinin konut fiyatlarındaki değişimleri etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu kapsamda Ocak 2010 – Ağustos 2016 döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir'in hedonik konut fiyat endeksindeki değişimleri...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012950997

Hi̇sse Senedi̇ Geti̇ri̇ Modelleri̇nde Hatalar (Errors in Equity Return Models)

Karabay,PhD, Alper - 2019

Turkish Abstract: Bu çalışmada, hisse senedi getiri modellerinde yapılan hatalara dikkat çekmek ve sonraki çalışmalarda bu hataların tekrarlanmasını önlemek amaçlanmıştır. Hisse senedi getirilerini veya fiyatlarını açıklamayı amaçlayan modelleri öneren çalışmalar...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012868075

Inflation Targeting and Inflation Forecasting in Turkey (Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonun Öngörüsü)

Ugurlu, Erginbay - 2019

English Abstract: The Reserve Bank of New Zealand was the first central bank that adopted formal Inflation Targeting in 1990, then others followed it. During the years 2002-2006, Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) has implemented Implicit Inflation Targeting and at the beginning of...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012859928

Uluslar arasi emtia fiyatlarindan iç fiyatlara asimetrik ve doğrusal olmayan fiyat geçişkenliği: Türkiye için NARDL modeli bulgulari

Utkulu, Utku; Ekinci, Ramazan - 2015

Bu çalışmanın amacı uluslararası emtia piyasalarından kaynaklanan asimetrik ve doğrusal olmayan fiyat hareketlerinin iç fiyatlara geçişkenliğini Türkiye için ölçmektir. Bu amaçla 2003M02-2015M02 dönemine ait aylık bazda(145 gözlem) çeşitli uluslararası emtia...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011882658

Enflasyon dinamiklerindeki değişim: Döviz kuru geçişkenliği güçleniyor mu?

Kara, Hakan; Sarıkaya, Çağrı - 2021

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013373850

Türkiye'de Net Tasarruf-Yatırım Açığının Belirleyicileri

Değirmen, Süleyman; Şengönül, Ahmet - 2012

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010320475