Narrow search
Showing 1 - 10 of 57
Cover Image
Türkiye'nin turizm gelirlerinin ödemeler dengesine katkısının analizi
Çakır, Pembegül - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001432991
Cover Image
İMKB Piyasasındaki Volatilitenin Ve Asimetrik Fiyat Hareketlerinin Modellenmesi Ve Öngörülmesi : GARCH Uygulaması (Modelling and Forecasting of Volatility and Asymmetrical Price Mo...
Mazibas, Murat - 2017
-GARCH ve Asimetrik GARCH modellerinden yararlanılmıştır. 1995-2002 yıllarına ait veriler modellerin tahmininde (estimation …English Abstract: In this paper, we investigate the existence of volatility clustering, asymmetric price movements … the volatility, we use ARCH-type models based on varying variance on a daily and weekly basis. In addition to ARCH and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012951155
Cover Image
IMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi ve Öngörülmesi : Asimetrik GARCH Modelleri Ile Bir Uygulama (Modeling and Forecasting Volatility in Istanbul Stock Exchange Markets:...
Mazibas, Murat - 2017
tahmininde (estimation), 2004 yılına ait veriler ise modellerin öngörü (forecast) performanslarının değerlendirilmesinde … GARCH models for daily, weekly and monthly volatility in composite, financial, services and industry indices of Istanbul … Stock Exchange (ISE). Some properties of financial data namely volatility clustering, asymmetrical price movements, leverage …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012951259
Cover Image
Türkiye’de Döviz Kuru Volatilitelerinin Modellenmesi (Modelling Exchange Rate Volatilities in Turkey)
Kayral, Ihsan Erdem - 2016
Turkish Abstract: Bu çalışmada Dolar ve Euro kurlarının 2002-2015 döneminde günlük getirileri kullanılarak döviz kuru volatiliteleri için en uygun modeller belirlenmiş ve söz konusu volatilitelerin döviz kuru getirileri ile olan nedensellikleri araştırılmıştır....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012977724
Cover Image
Koşullu Değişen Varyans Modelleri Ile Türkiye Altın Piyasası Endeksi Volatilitelerinin Tahmin Edilmesi (Estimating the Volatility of Turkey's Gold Market Index with Conditional Het...
Kayral, Ihsan Erdem - 2017
model for gold market index volatility is EGARCH (1,1). There is no leverage effect in this model, but positive shocks are … the result of more volatility than negative shocks …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012949297
Cover Image
Fama-French Çok Faktör Varlık Fiyatlama Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama
Aras, Güler; Çam, İlhan; Zavalsiz, Bilal; Keskİn, Serkan - In: Istanbul Business Research (IBR) 47 (2018) 2, pp. 183-207
Hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklayan faktörlerin neler olduğunun ortaya koyulması, finans literatüründeki önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, Fama ve French, piyasa, büyüklük ve değer faktörlerinden oluşan üç faktörlü varlık...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012873420
Cover Image
Finansal Krizlerin Belirleyicileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırmalı Analizi
Ganioğlu, Aytül - 2012
analysis aims to make a comparison for the developed and developing country financial crises separately. Panel logit estimation …. According to estimation results, current account deficit carries the risk of raising the probability of financial crises …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010320458
Cover Image
Finansal krizlerin belirleyicileri : gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırmalı analizi
Ganioğlu, Aytül - 2012
analysis aims to make a comparison for the developed and developing country financial crises separately. Panel logit estimation …. According to estimation results, current account deficit carries the risk of raising the probability of financial crises …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009578760