Similar Search Results

Koşullu Değişen Varyans Modelleri Ile Türkiye Altın Piyasası Endeksi Volatilitelerinin Tahmin Edilmesi (Estimating the Volatility of Turkey's Gold Market Index with Conditional Het...

Kayral, Ihsan Erdem - 2017

model for gold market index volatility is EGARCH (1,1). There is no leverage effect in this model, but positive shocks are … the result of more volatility than negative shocks …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012949297

OECD TURKIYE YARDIM KONSORSIYUMU 1962 (OECD Financial Aid Consortium to Turkey 1962)

Gursel, Haluk Ferden - 2019

Turkish Abstract: Bu calisma uzun zaman once yazilmis olmasina ragmen bugun dahi onemini korumaktadir. Her seyden once geleneksel olmayan bir ulke finansmanini konu almaktadir. 1959 yilindan basliyarak OECD, bugunku ulke politikalarina yon vermek kaydiyla calisan IMF gibi kuruluslardan biri...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012866494

İMKB Piyasasındaki Volatilitenin Ve Asimetrik Fiyat Hareketlerinin Modellenmesi Ve Öngörülmesi : GARCH Uygulaması (Modelling and Forecasting of Volatility and Asymmetrical Price Mo...

Mazibas, Murat - 2017

English Abstract: In this paper, we investigate the existence of volatility clustering, asymmetric price movements … the volatility, we use ARCH-type models based on varying variance on a daily and weekly basis. In addition to ARCH and … the evaluation of the forecast performance of the models. By comparing the volatility forecasts of the models with the …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012951155

IMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi ve Öngörülmesi : Asimetrik GARCH Modelleri Ile Bir Uygulama (Modeling and Forecasting Volatility in Istanbul Stock Exchange Markets:...

Mazibas, Murat - 2017

GARCH models for daily, weekly and monthly volatility in composite, financial, services and industry indices of Istanbul … Stock Exchange (ISE). Some properties of financial data namely volatility clustering, asymmetrical price movements, leverage … volatility along with classical GARCH model, EGARCH, GJR-GARCH, Asymmetrical PARCH and Asymmetrical CGARCH models have been …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012951259

Türkiye’de Döviz Kuru Volatilitelerinin Modellenmesi (Modelling Exchange Rate Volatilities in Turkey)

Kayral, Ihsan Erdem - 2016

Turkish Abstract: Bu çalışmada Dolar ve Euro kurlarının 2002-2015 döneminde günlük getirileri kullanılarak döviz kuru volatiliteleri için en uygun modeller belirlenmiş ve söz konusu volatilitelerin döviz kuru getirileri ile olan nedensellikleri araştırılmıştır....

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012977724

Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Empirical Study on Credit Default Swaps' Spreads and Bond Spreads)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi'nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953582

Borsa Istanbul’Da Islem Goren Yatirim Ve Emeklilik Fonlarının Fon Giderleri Etkisi Altında Performans Degerlendirmesi (Performance Evaluation of Mutual and Pension Funds Traded on...

Gören, Seher - 2016

groups provide return that is proportional to risk is tested by using Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Fama …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013002333

Finansallaşma Çağında Bankacılık Uygulamaları : 2008 Krizi Ve Repo Piyasaları (Banking Applications in Financialization Era: 2008 Crisis and Repo Markets)

Doruk, Ömer Tuğsal - 2015

Turkish Abstract: 1990'li yıllardan sonra dünyada finansal piyasaların küresel düzeydeki aktivitelerinin yükselen bir ivme kazanması beraberinde bankacılık uygulamalarının çeşitlenmesini ve finansal inovasyonları getirmiştir. Neoliberal politikalar ile gelişen finansallaşma...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013018016

Tezgahüstü Türev Piyasa işlemleri (Over-the-Counter Derivatives Market Transactions)

Ersoy, Ersan - 2016

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, 2000-2011 döneminde Türkiye'de ve dünyada tezgahüstü türev piyasaların gelişimini incelemektir. Çalışmada tezgahüstü türev piyasalara yönelik eleştiriler de ele alınmıştır. 1970'li yıllardan sonra varlık fiyatlarındaki...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993000

Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasalarının Rolü (The Role of Capital Markets on Financing Real Sector)

Ersoy, Ersan - 2016

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı Türkiye'de sermaye piyasasına sunulan kaynaklardan reel sektörün ne derecede faydalandığını incelemektir. Türkiye'de finansal sistem hızlı bir büyüme sürecindedir. Banka dışı finansal kurumların finansal sistemdeki payları...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012999185