Narrow search
Showing 1 - 10 of 86
Cover Image
Enflasyon Hedeflemesi DöNeminde Para PolitikasıNıN Hisse Senedi Endeksleri ÜZerindeki Etkisi : Bist ÜZerine Ampirik Bir Uygulama (The Impact of Monetary Policy Decisions on the Sto...
Ozdemir, Ahmet Kerem - 2016
Turkish Abstract: Para politikası kararlarının hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisi, hem önemli bir parasal aktarım kanalı olması açısından politika yapıcılarını hem de finansal yatırımcıları yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye'de ‘açık'...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012977044
Cover Image
Türkiye’De Hisse Senedi Ile Döviz, Mevduat, Altın, Konut Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkilerinin Analizi (Cointegration Analysis between Stock Exchange and TL/FX Saving De...
Coskun, Yener - 2016
Turkish Abstract: Bu çalışmada, BİST 100 hisse senedi endeksi getirisi ile döviz kuru, altın fiyatı, mevduat faiz oranı ve reel konut fiyat endeksi arasındaki uzun dönemli ilişki, 2000:01-2014:07 dönemine ait aylık veriler kullanılarak, eşbütünleşme yöntemleri ile...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012995378
Cover Image
An Empirical Analysis of Short Term Interest Rate Models for Turkey
Sahin, Hasan; Genç, Ismail H. - In: Journal of BRSA Banking and Financial Markets 3 (2009) 2, pp. 107-119
Interest rate is one of the most observed and forecasted variables in financial markets. Interest rates and the volatility of interest rates play a crucial role in pricing financial instruments. In this empirical study, we try to investigate which short term interest rate model is appropriate...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008464863
Cover Image
Küresel finansal riskler karşısında Türkiye'de reel sektör finansal yapısı ve borç dolarizasyonu
Özmen, Erdal (contributor); Yalçın, Cihan (contributor) - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003544742
Cover Image
Spot ve Vadeli Piyasa İlişkilerine Markov Rejim Değişim Modelleri Yaklaşımı (A Markov Regime Switching Approach to the Relationships between Spot and Futures Markets)
Koy, Ayben - 2017
Turkish Abstract: Hızlı ve sık dalgalanmaların yaşandığı finans piyasaları, çok sayıda daralma ve büyüme dönemleri yaşamaktadır. Bu çalışmada, ekonomilerin ve finans piyasalarının içinde bulunduğu dönemler arasındaki geçişleri, bir Markov Süreci ile açıklayan Markov...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953553
Cover Image
Uluslararası Kıymetli Metal Piyasalarının Rejim Dinamikleri (Regime Dynamics of International Precious Metal Markets)
Koy, Ayben - 2017
Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, kıymetli metal piyasalarının doğrusal olmayan yapılarını Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Modelleriyle (MMS-VAR) analiz etmektir. Çalışmanın gözlem aralığı 02 Ocak 2002 – 28 Mart 2016 olup, spot altın, gümüş, paladyum ve...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953554
Cover Image
Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Empirical Study on Credit Default Swaps' Spreads and Bond Spreads)
Koy, Ayben - 2017
Turkish Abstract: Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi'nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953582
Cover Image
İMKB 30 Endeksi ile VOB-İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül-Ardıl İlişkisi (The Lead-Lag Relationship between ISE 30 Index and the TurkDEX-ISE 30 Index Future...
Ersoy, Ersan - 2016
Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinin günlük kapanış fiyatı verilerini kullanarak, spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki öncül-ardıl ilişkinin varlığını araştırmaktır. Analizlerde Johansen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012999179
Cover Image
Volatilite Endeksleri : Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi (Volatility Indices: History, Types, Applications and a TRVIX Proposal)
telceken, niyazi; Kadioglu, Eyup; Kiyilar, Murat - 2022
değildir. Bu çalışmada, gelişmiş piyasalarda uygulama alanı bulan ve risk yönetimi için önemli bir yere konumlandırılmış olan … markets in future, it has become an important and followed indicator around the world. Volatility indexes, basically based on … information about volatility index which is used and seen as important tool for risk management in developed financial markets. It …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013305742
Cover Image
Para politikası beklentilerinin sermaye piyasaları üzerindeki etkisi
Demiralp, Selva; Yilmaz, Kamil - 2010
In this paper, we investigate the responsiveness of financial markets to monetary policy expectations in Turkey. According to the efficient markets hypothesis, financial markets respond to anticipated policy actions prior to a policy announcement. As a result, they are expected to respond only...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010277263