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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004328902
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Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Stephan, Ulrich - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004372292
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Über- und Unterreaktion von Finanzanalysten
Löffler, Gunter; Weber, Martin - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004198552
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Cybernetic trading strategies : developing a profitable trading system with state-of-the-art technologies
Ruggiero, Murray A. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004373197
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Das Thema Security Market Line : unser Modell für quantitatives Portfoliomanagement
Zielke, Carsten (contributor) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004377664
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High frequency data in finance : [these papers were presented at the HFDF-1 Conference ...in Zurich, Switzerland in March, 1995]
Baillie, Richard T. (contributor)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004366209
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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379817
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Der VOLAX-Future - ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379820
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Volatilität : theoretische Konzepte, empirische Ergebnisse und praktische Anwendungen
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004380215
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Börsenzyklen
Gebert, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319552