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A simple graphical method to explore tail-dependence in stock-return pairs

Abberger, Klaus (contributor) - 2004

kind of tail-dependence between returns has consequences, for example, for the calculation of the Value at Risk and should … dependence structures can be found. This graph can therefore be an interesting aid for the modelling of returns. …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002527951

A simple graphical method to explore tail-dependence in stock-return pairs

Abberger, Klaus - In: Applied financial economics 15 (2005) 1, pp. 43-51

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Volatility and conditional distribution in financial markets

Abberger, Klaus - 1995

examine the conditional distribution of daily DAX returns with the help of nonparametric methods. We use kernel estimators for …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009743269

Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen

Abberger, Klaus - 1995

In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose, wie etwa der mittlere quadratische...

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