Delfiner, Miguel T.; Girault, Matías A. Gutiérrez - Universidad del CEMA - 2002
Los activos en los mercados emergentes se caracterizan por una distribución de sus retornos más leptocúrtica que la de sus pares en mercados desarrollados. En este contexto se han aplicado diversas técnicas basadas en la Teoría de Valores Extremos (EVT) a un gran número de activos locales,...