This Paper Presents Empirical Evidence on Both These Effects by Studying Version of the Hall-Jorgenson Model Estimated From U.S. Data (1956-1972) by Gordon Investment Tax Credits over This Period Suggest That the Lucas Effects May Be Observable in This Example. for This Purpose, We Use Recursive...

Ce Texte Considere le Probleme Qui Consiste a Tester le Caractere Aleatoire de Series Chronologiques Guassiennes et Non-Gaussiennes. Nous Definissons une Classe Generale de Statistiques "Portemanteau" Qui Inclut la Statistique de Box-Pierce et Celle de Ljung-Box. Utilisant les Premiers et...

Nous Appliquons L'analyse Recursive de la Stabilite Afin D'etudier la Stabilite Temporelle de la Demande de Monnaie Durant L'hyperinflation Allemande. Nous Resumons les Principes de Base de la Methode et Definissons les Statistiques Utilisees. Nous Etudions Deux Specifications de la Demande de...