Galarza, Fernando tenjo; Enrique López E.; Diego H. … - Banco de la Republica de Colombia - 2011
En este trabajo se utiliza un modelo FAVAR (factor-augmented vector autoregression) con el fin de examinar el papel que las condiciones financieras de los bancos, reflejadas en información recopilada a nivel individual, tienen en la transmisión de la política monetaria. El tipo de modelo...
