Diese Arbeit besteht aus drei, sich unabhängig voneinander erschließenden Artikeln,die sich alle mit dem Thema Risikomanagement in der Bankenindustrie befassen. Im ersten Artikel (Kapitel 2) werden die vier zur Zeit in der Praxis am häufigstenverwendeten Kreditrisikomodelle analysiert. Fokus...

We model EU countries? bank ratings using financial variables and allowing for intercept and slope heterogeneity. We find that country-specific factors (in the form of heterogeneous intercepts) are a crucial determinant of ratings. Whilst ?new? EU countries typically have lower ratings than...