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Chance constrained selection of the best
Hong, L. Jeff; Luo, Jun; Nelson, Barry L. - In: INFORMS journal on computing : JOC 27 (2015) 2, pp. 317-334
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011291305
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Maximum likelihood estimation by Monte Carlo simulation : toward data-driven stochastic modeling
Peng, Yijie; Fu, Michael; Heidergott, Bernd; Lam, Henry - In: Operations research 68 (2020) 6, pp. 1896-1912
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012392175
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On the variance of single-run unbiased stochastic derivative estimators
Cui, Zhenyu; Fu, Michael; Hu, Jian-Qiang; Liu, Yanchu; … - In: INFORMS journal on computing : JOC 32 (2020) 2, pp. 390-407
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012242769
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A new unbiased stochastic derivative estimator for discontinuous sample performances with structural parameters
Peng, Yijie; Fu, Michael; Hu, Jian-Qiang; Heidergott, Bernd - In: Operations research 66 (2018) 2, pp. 487-499
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011845997
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Robust simulation with likelihood-ratio constrained input uncertainty
Hu, Zhaolin; Hong, L. Jeff - In: INFORMS journal on computing : JOC ; charting new … 34 (2022) 4, pp. 2350-2367
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013362754
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Who is next : patient prioritization under emergency department blocking
Li, Wenhao; Sun, Zhankun; Hong, L. Jeff - In: Operations research 71 (2023) 3, pp. 821-842
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014309080
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Rating-Evidenz und Risikosimulation in strukturellen Modellen : Risikomanagement und Rating
Gleißner, Werner; Bemmann, Martin - In: Risiko-Manager (2008) 17, pp. 1,6-12
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003743357
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Efficient simulation budget allocation for selecting an optimal subset
Chen, Chun-hung; He, Donghai; Fu, Michael; Lee, Loo Hay - In: INFORMS journal on computing : JOC 20 (2008) 4, pp. 579-595
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003772390
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IT-gestützte Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit von Restrukturierungs- uns Sanierungsprojekten : eine Fallstudie ; Konsequenzen für die Bewertung von Krediten und Private-Eq...
Buchegger, Martin; Gleißner, Werner; Kamaras, Endre - In: KSI : Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzberatung ; … 5 (2009) 1, pp. 23-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003791603
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Das versicherungsbetriebswirtschaftliche Solvenzkapital richtig berechnen, Teil 1 : Entwicklung eines internen Modells im Kontext von Ratingprognosen und ALM
Gleißner, Werner; Müller-Reichart, Matthias; Romeike, … - In: Versicherungswirtschaft : Magazin für Führungskräfte … 62 (2007) 21, pp. 1780-1784
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003575072