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Exposure at default modeling : a theoretical and empirical assessment of estimation approaches and parameter choice

Gürtler, Marc; Hibbeln, Martin; Usselmann, Piet - In: Journal of banking & finance 91 (2018), pp. 176-188

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011963658

Improvements in loss given default forecasts for bank loans

Gürtler, Marc; Hibbeln, Martin - In: Journal of banking & finance 37 (2013) 7, pp. 2354-2366

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009760650

Informational synergies in consumer credit

Hibbeln, Martin; Norden, Lars; Usselmann, Piet; … - In: Journal of financial intermediation 44 (2020), pp. 1-16

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Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II

Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - 2004

Gemäß den im Juni 2004 durch den Baseler Ausschuss endgültig verabschiedeten Kapitalstandards (Basel II) sind Kredite in Höhe des so genannten unerwarteten Verlusts mit Eigenkapital zu unterlegen. Für erwartete Verluste hat das jeweilige Kreditinstitut Rückstellungen zu bilden, wobei hier...

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Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II

Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Department Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2004

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Concentration risk under Pillar 2 : when are credit portfolios infinitely fine grained?

Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk; Hibbeln, Martin - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 1, pp. 79-124

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003715919

Multi-period defaults and maturity effects on economic capital in a ratings-based default-mode model

Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 68 (2008) 5, pp. 501-524

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003759089

Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II

Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 58 (2006) 5, pp. 554-587

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Optimizing credit risk mitigation effects of collaterals under Basel II

Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk; Hibbeln, Martin - In: Operations research proceedings 2006 : selected papers …, (pp. 293-298). 2007

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Measuring concentration risk for regulatory purposes

Gürtler, Marc; Hibbeln, Martin; Vöhringer, Clemens - In: Journal of risk 12 (2009/10) 3, pp. 69-104

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