Nous considérons une chaîne de Markov homogène {Xn}. Nous estimons la densité de sa probabilité de transition à l'aide d'estimateurs à noyaux. Nous appliquons ces méthodes à l'estimation de la fonction f, supposée inconnue, du processus défini par X1 et Xn+1 = f(Xn)+[var epsilon]n où...