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Short arbitrage, return asymmetry, and the accural anomaly
Hirshleifer, David; Teoh, Siew Hong; Yu, Jeff Jiewei - In: The review of financial studies 24 (2011) 7, pp. 2429-2461
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009261800
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Do investors overvalue firms with bloated balance sheets?
Hirshleifer, David; Hou, Kewei; Teoh, Siew Hong; Zhang, … - In: Journal of accounting & economics 38 (2004) 1/3, pp. 297-331
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002607106
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Do investors overvalue firms with bloated balance sheets?
Hirshleifer, David; Hou, Kewei; Teoh, Siew Hong; Zhang, … - 2004 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002452896
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Misvaluation and corporate inventiveness
Dong, Ming; Hirshleifer, David; Teoh, Siew Hong - In: Journal of financial and quantitative analysis : JFQA 56 (2021) 8, pp. 2605-2633
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012705184
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Die Marktrisikoprämie des DAX nach dem Dividenden- und Gewinnwachstumsmodell von Fama/French (2002)
Hachmeister, Dirk; Puchstein, Kerstin; Seidler, Patrick - 2016
Die Marktrisikoprämie ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der Finanzwissenschaft, da sie elementarer Bestandteil der Kapitalkostenberechnung nach dem CAPM-Modell ist. Allerdings ist die Höhe der Marktrisikoprämie auch ein Politikum, da diese am Markt nicht direkt beobachtbar ist und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011435021
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Unternehmens- und Anteilsbewertung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer in den USA : die Wertkategorie: "Fair Market Value"
Ruthardt, Frederik; Hachmeister, Dirk - 2015
erweitert die hiesige Diskussion zur Unternehmensbewertung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer um eine internationale …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011350631
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Die Marktrisikoprämie des DAX nach dem Dividenden- und Gewinnwachstumsmodell von Fama/French (2002)
Hachmeister, Dirk; Puchstein, Kerstin; Seidler, Patrick - Universität Hohenheim / Institut für Financial Management - 2016
Die Marktrisikoprämie ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der Finanzwissenschaft, da sie elementarer Bestandteil der Kapitalkostenberechnung nach dem CAPM-Modell ist. Allerdings ist die Höhe der Marktrisikoprämie auch ein Politikum, da diese am Markt nicht direkt beobachtbar ist und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011433568