Narrow search
Showing 1 - 7 of 7
Cover Image
Systematic credit cycle risk of financial collaterals: Modelling and evidence
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - 2005
According to the new capital adequacy framework (Basel II) finally adopted by the Basel Committee in June 2004 the eligibility of collaterals, especially financial collaterals, is extended in comparison to the existing rules. However, financial assets are valued conservatively in the credit...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307935
Cover Image
Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - 2004
Gemäß den im Juni 2004 durch den Baseler Ausschuss endgültig verabschiedeten Kapitalstandards (Basel II) sind Kredite in Höhe des so genannten unerwarteten Verlusts mit Eigenkapital zu unterlegen. Für erwartete Verluste hat das jeweilige Kreditinstitut Rückstellungen zu bilden, wobei hier...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307950
Cover Image
Der Loss Given Default und die Behandlung erwarteter Verluste im Baseler IRB-Ansatz
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - 2004
Gemäß den im Juni dieses Jahres endgültig verabschiedeten Rahmenrichtlinien der neuen Baseler Kapitalstandards sind Kredite im Wesentlichen mit den unerwarteten Verlusten zu unterlegen. Für erwartete Verluste sind hingegen Rückstellungen zu bilden, wobei Differenzen zwi-schen erwarteten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307965
Cover Image
Der Loss Given Default und die Behandlung erwarteter Verluste im Baseler IRB-Ansatz
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Institut für Wirtschaftswissenschaften <Braunschweig> … - 2004
Gemäß den im Juni dieses Jahres endgültig verabschiedeten Rahmenrichtlinien der neuen Baseler Kapitalstandards sind Kredite im Wesentlichen mit den unerwarteten Verlusten zu unterlegen. Für erwartete Verluste sind hingegen Rückstellungen zu bilden, wobei Differenzen zwi-schen erwarteten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005869252
Cover Image
Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Department Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2004
Gemäß den im Juni 2004 durch den Baseler Ausschuss endgültig verabschiedeten Kapitalstandards (Basel II) sind Kredite in Höhe des so genannten unerwarteten Verlusts mit Eigenkapital zu unterlegen. Für erwartete Verluste hat das jeweilige Kreditinstitut Rückstellungen zu bilden, wobei hier...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009646400
Cover Image
Der Loss Given Default und die Behandlung erwarteter Verluste im Baseler IRB-Ansatz
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Department Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2004
Gemäß den im Juni dieses Jahres endgültig verabschiedeten Rahmenrichtlinien der neuen Baseler Kapitalstandards sind Kredite im Wesentlichen mit den unerwarteten Verlusten zu unterlegen. Für erwartete Verluste sind hingegen Rückstellungen zu bilden, wobei Differenzen zwi-schen erwarteten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009646417
Cover Image
Systematic credit cycle risk of financial collaterals: Modelling and evidence
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Department Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2005
According to the new capital adequacy framework (Basel II) finally adopted by the Basel Committee in June 2004 the eligibility of collaterals, especially financial collaterals, is extended in comparison to the existing rules. However, financial assets are valued conservatively in the credit...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009646419