Padilla, Villalba; Irina, Fátima; Flores-Ortega, Miguel - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 17 (2014) 1, pp. 3-22
Se parametriza de forma conjunta la heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado bursátil mexicano, (b) el emerging markets bond...
