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Handbuch Alternative Investments ; Bd. 1

Busack, Michael (contributor); Kaiser, Dieter G. (contributor) - 2006 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003322189

Handbuch Alternative Investments ; Bd. 2

Busack, Michael (contributor); Kaiser, Dieter G. (contributor) - 2006 - 1. Aufl.

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Hedgefonds : Entmystifizierung einer Anlageklasse ; Strukturen - Chancen - Risiken

Kaiser, Dieter G. - 2003 - 1. Aufl

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001805909

Empirische Analyse der Drawdowns von Dach-Hedgefonds

Heidorn, Thomas (contributor); Kaiser, Dieter G. (contributor) - 2009

Funds of Hedge Funds (FHF) are perceived to be the premier choice of institutional investors for first-time allocations into the alternative investment asset class. While many papers cover the bright side of FHF investing, we in this paper empirically investigate the maximum drawdowns of FHF....

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The risk of funds of hedge funds : an empirical analysis of the maximum drawdown

Heidorn, Thomas; Kaiser, Dieter G.; Roder, Christoph - In: The journal of wealth management 12 (2009/10) 2, pp. 89-100

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003883216

Hedgefonds : Entmystifizierung einer Anlagekategorie

Kaiser, Dieter G. - 2009 - 2. Auflage

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003838776

Der Lebenszyklus von Hedgefonds : Grundlagen, Modellierung und empirische Evidenz

Kaiser, Dieter G. - 2007 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003423611

Hedgefonds : Entmystifizierung einer Anlagekategorie

Kaiser, Dieter G. - 2009 - 2. Auflage

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Der Lebenszyklus von Hedgefonds : Grundlagen, Modellierung und empirische Evidenz

Kaiser, Dieter G. (contributor) - 2007

Im Sinne der Effizienzmarkttheorie nutzen Hedgefonds Marktpreisanomalien und dienen damit der Steigerung der … Markteffizienz. Mit auf Arbitrage ausgerichteten Strategien können Hedgefonds überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge … Ineffizienzen zu handeln. Dieter G. Kaiser geht der Frage nach, ob Hedgefonds einem Produktlebenszyklus unterliegen. Hierzu …

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Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung

Heidorn, Thomas; Kaiser, Dieter G.; Muschiol, Andrea - 2007

Hedge Funds are often considered as a possibility for optimizing traditional portfolios due to their alternative risk factors and sources of return. But as the return distribution of hedge funds shows negative skewness and excess kurtosis, using portfolio optimization techniques, based on the...

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