Es wird das Software Framework JStatCom vorgestellt, welches die Enwicklung von leistungsfähigen grafischen Benutzerschnittstellen für Daten-basierte Analysemethoden wesentlich vereinfacht, wobei der Schwerpunkt auf Methoden der Ökonometrie, insbesondere der Zeitreihenanalyse liegt. Das...

The performance of information criteria and tests for residual heteroscedasticity for choosing between different models for time-varying volatility in the context of structural vector autoregressive analysis is investigated. Although it can be difficult to find the true volatility model with the...