Artículo de revista ; Este trabajo resume la aplicacion de una derivacion del programa TRAMO denominada TERROR (TRAMO for erros), al control de calidad de los datos que el Banco de España recibe regularmente de entidades, y que sirven de base para la construccion de sus series agregadas. (ad)

Se analiza el efecto de los errores en las series de oferta monetaria sobre la politica monetaria (estos errores estan dominados por las revisiones en los factores estacionales). Se demuestra como la extraccion de ruido en la serie preliminar, mas una politica de compensacion de los shocks...

Se ilustra como es posible integrar la prediccion y la estimacion de componentes en una serie temporal. El analisis se centra en la serie de exportaciones totales, caracterizada por una estacionalidad que cambia rapidamente y se estima con imprecision, un componente irregular importante que...

Se analiza el problema de la estimacion de una señal en un modelo ARIMA. El analisis se realiza en el dominio frecuencial y temporal. Se estudia el problema de la identificacion del modelo para la señal, se deriva la descomposicion canonica, y se obtienen las propiedades mas importantes de los...

Por medio de una aplicacion concreta, se estiman las señales implicitas en un modelo ARIMA. Se analiza la sensibilidad de la descomposicion de la serie a cambios en la especificacion ARIMA. Se concluye que la ambiguedad siempre presente en la eleccion de un modelo ofrece un margen amplio para...

El documento analiza algunos aspectos relativos a la desestacionalizacion basada en modelos ARIMA. Estos se refieren a la justificacion de la desestacionalizacion, a la caracterizacion de los componentes, a los criterios utilizables para juzgar la sensatez de los resultados obtenidos, y, sobre...

Se analiza el efecto de los errores en las series de oferta monetaria (estos errores estan dominados por las revisiones en los factores estacionales). Se demuestra como la extraccion de ruido en la serie preliminar, mas una politica de compensacion de los shocks inesperados de oferta y de...

Se analiza la descomposicion en tendencia, estacionalidad y componente irregular de las series mensuales de exportaciones, importaciones y balanza comercial, utilizando la tecnica de extraccion de señales en modelos ARIMA. La discusion presenta dos puntos de interes general. Primero, se estudia...

Se analiza las revisiones asociadas con la extraccion de señales en modelos ARIMA para distintas descomposiciones admisibles. Se demuestra como la descomposicion canonica maximiza la varianza de la revision en el estimador preliminar de la señal. Por medio de un ejemplo, se demuestra como este...