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Das Papier präsentiert neue Schätzungen von Matchingfunktionen mit Hilfe von Niveau- und Ratengrössen mit nach Berufen dissaggregierten Daten für den deutschen Arbeitsmarkt für die Jahre 1983 bis 2004...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005867564
This paper introduces a new method for pricing European style call options with GARCH models. The resulting pricing formula is an explicit function of the model parameters, current spot asset price, exercise price and time to maturity. The emthod under consideration is remarkably fast because no...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005868267
This paper introduces a new method for online estimation and predictionof states and parameters of nonlinear stochastic differential equations. Inthis setup parameters are considered as random variables in a Bayesiansense, which requires integration over parameter distributions. This...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005868280