Overbeck, Ludger; Stahl, Gerhard - In: Kredit und Kapital 36 (2003) 1, pp. 52-81
Stochastische Grundlagen für das Risikomanagement von Kreditportfolien Neuere Entwicklungen im Portfolio- und Risikomanagement sind von der Suche nach quantitativen Modellen für die Risikobeurteilung motiviert. Mertons Firmenwertmodell wird in einem Portfoliokontext dargestellt. In diesem...
