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Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Level Shift at Unknown Time
Lütkepohl, H.; Saikkonen, P.; Trenkler, C. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838246
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Modeling the U.S. Short-Term Interest Rate by Mixture Autoregressive Processes
Lanne, M.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838277
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Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with a Time Trend
Lütkepohl, H.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010983717
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Order Selection in Testing for the Cointegration Rank of a VAR Process
Lütkepohl, H.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794883
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Reducing Size Distortions of Parametric Stationarity Tests
Lanne, M.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794903
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Unit Root Tests in the Presence of Innovational Outliers
Lanne, M.; Lütkepohl, H.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794917
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Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with an Intercept
Saikkonen, P.; Lütkepohl, H. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794935
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Trend Adjustment Prior to Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process
Saikkonen, P.; Lütkepohl, H. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794982
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Nonlinear GARCH Models for Highly Persistent Volatility
Lanne, M.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794994
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Maximum Eigenvalue Versus Trace Tests for the Cointegrating Rank of a VAR Process
Lütkepohl, H.; Saikkonen, P.; Trenkler, C. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005795050