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Vorzugsaktien in Deutschland : historische und rechtliche Grundlagen, ökonomische Analyse, empirische Befunde

Daske, Stefan - 2019

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Zur Vorteilhaftigkeit von Kapitallebensversicherungen gegenüber alternativen Anlageformen : eine Analyse aus Anlegersicht

Gründl, Helmut; Stehle, Richard; Waldow, Thorsten - 2001

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Zur Vorteilhaftigkeit von Kapitallebensversicherungen gegenüber alternativen Anlageformen : eine Analyse aus Anlegersicht

Gründl, Helmut; Stehle, Richard; Waldow, Thorsten - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 55 (2003) 6, pp. 549-577

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Durchschnittsrenditen deutscher Aktien 1954 - 1988

Stehle, Richard - In: Kredit und Kapital 24 (1991) 3, pp. 371-411

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Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen: eine empirische Analyse

Stehle, Richard; Schulz, Anja; Schröder, Michael; … - 2003

Dieses Papier untersucht, inwieweit Multifaktormodelle nach Fama/French (1993) am deutschen Aktienmarkt die zeitliche Streuung von Renditen abbilden und Portfolio-Renditen im Querschnitt erklären können. Analog zu vergleichbar angelegten Studien am US-amerikanischen, kanadischen und britischen...

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Renditen bei Börseneinführungen am deutschen Kapitalmarkt

Stehle, Richard; Ehrhardt, Olaf - Universität <Berlin, Humboldt-Universität> / … - 1999

Die bisher vorgelegten Studien zu Börseneinführungen am deutschen Kapitalmarkt weisen für die durchschnittliche Emissionsrendite und die kumulierte Überrendite in den ersten 36 Monaten der Börsennotierung stark unterschiedliche Werte auf. Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, diese...

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Die Rendite deutscher Blue-Chip-Aktien in der Nachkriegszeit - Rückberechnung des DAX für die Jahre 1948 bis 1954

Stehle, Richard; Wulff, Christian; Richter, Yvett - Universität <Berlin, Humboldt-Universität> / … - 1999

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Die Festlegung der Risikoprämie von Aktien im Rahmen der Schätzung des Wertes von börsennotierten Kapitalgesellschaften

Stehle, Richard - Universität <Berlin, Humboldt-Universität> / … - 2004

Die eng miteinander zusammenhängenden Fragen,wie ist der Wert der Aktien einer Kapitalgesellschaftan einem bestimmten Tag (Stichtag) zuermitteln bzw. zu schätzen, wie hoch sind die erwarteten Renditen und dieRisiken bei börsennotierten Aktien,welche Beziehung besteht bei...

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Die Schätzung der US-amerikanischen Risikoprämie auf Basis der historischen Renditezeitreihe

Stehle, Richard; Hausladen, Julie - Universität <Berlin, Humboldt-Universität> / … - 2004

Um die erwartete zukünftige Rendite des Portefeuillesaller Aktien eines bestimmten Kapitalmarktes zuschätzen, wird … Risikozuschlagbzw. Risikoprämie die Differenz zwischen dererwarteten Rendite von Aktien und dem verwendetenZinssatz verstanden wird …. Hauptgrund für das Splittender erwarteten Rendite von Aktien in die beiden KomponentenZinssatz und Marktrisikoprämie ist …

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Der Size-Effekt am deutschen Aktienmarkt

Stehle, Richard - 1995

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