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~person:"TOKPAVI, Sessi"
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Backtesting
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Duration-Based Test
2
GMM
2
Abil
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Accuracy
1
Asymmetric Information
1
Asymmetry in Asset
1
Backtesting Value-at-Risk
1
Forecasting
1
Intraday
1
Irregularly
1
Models
1
Powerful
1
Predictive
1
Return
1
Simple
1
Spaced
1
Sélection dynamique
1
Test
1
VaR
1
Value-at-Risk
1
Value-at-Risk (ISIVaR)
1
Volatility
1
approche GARCH
1
cadre Moyenne-VaR
1
multivariée
1
portefeuille
1
procédures
1
évaluation
1
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Type of publication
All
Book / Working Paper
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Language
All
Undetermined
7
Author
All
TOKPAVI, Sessi
HURLIN, Christophe
14
LAVIALLE, Christophe
13
RAULT, Christophe
12
LELART, Michel
10
BAZILLIER, Rémi
9
VILLIEU, Patrick
9
BELLANDO, Raphaëlle
8
MINEA, Alexandru
8
LAVIGNE, Anne
7
NENOVSKY, Nikolay
7
BAUDASSE, Thierry
6
RABAUD, Isabelle
6
VAUBOURG, Anne-Gaël
6
AROURI, Mohamed
5
BANGAKE, Chrysost
5
ERTUR, Cem
5
COLLETAZ, Gilbert
4
DUMITRESCU, Elena-Ivona
4
EGGOH, Comlanvi Jude
4
GALANTI, Sébastien
4
GALIEGUE, Xavier
4
POLLIN, Jean-Paul
4
AFONSO, António
3
BENSAFTA, Kamel Malik
3
BOUJEDRA, Faouzi
3
CALDERON, Cuauhtémoc
3
DESQUILBET, Jean-Baptiste
3
DI MARIA, Charles-Henri
3
DJIMASRA, Nodjitigje
3
DRINE, Imed
3
FOUEJIEU AZANGUE, Armand
3
FOUQUAU, Julien
3
JEDLANE, Nabil
3
LEE, Kang-Soek
3
LEGENDRE, Bérangère
3
LEVIEUGE, Grégory
3
MONTALIEU, Thierry
3
RINGUEDE, Sébastien
3
BEN BRAHAM, Zahra
2
more ...
less ...
Institution
All
Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de droit, d'économie et de gestion
7
Published in...
All
Working Papers / Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de droit, d'économie et de gestion
7
Source
All
RePEc
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1
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1
Irregularly Spaced Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities
COLLETAZ, Gilbert
;
HURLIN, Christophe
;
TOKPAVI, Sessi
-
Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de …
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010934097
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2
Backtesting VaR Accuracy: A Simple and Powerful Test
HURLIN, Christophe
;
TOKPAVI, Sessi
-
Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de …
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010934108
Saved in:
3
Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR : une approche GARCH multivariée
TOKPAVI, Sessi
-
Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de …
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010934116
Saved in:
4
Backtesting Value-at-Risk: A GMM Duration-Based Test
COLLETAZ, Gilbert
;
HURLIN, Christophe
;
TOKPAVI, Sessi
-
Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de …
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010934136
Saved in:
5
Une évaluation des procédures de Backtesting
HURLIN, Christophe
;
TOKPAVI, Sessi
-
Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de …
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010934156
Saved in:
6
Backtesting Value-at-Risk: A GMM Duration-Based Test
COLLETAZ, Gilbert
;
HURLIN, Christophe
;
TOKPAVI, Sessi
-
Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de …
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010934157
Saved in:
7
Asymmetric Information and Asymmetry in Asset Return Volatility
TOKPAVI, Sessi
-
Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de …
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010934188
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