Junior, Wink; Vinicio, Marcos; Valls Pereira, Pedro L. - Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação … - 2012
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por...