Similar Search Results

Broll, Udo; Sobiech, Anna; Wahl, Jack E. - In: Contemporary economics 6 (2012) 4, pp. 50-53

The paper focuses on the interaction between the solvency probability of a banking firm and the diversification potential of its asset portfolio when determining optimal equity capital. The purpose of this paper is to incorporate value at risk (VaR) into the firm-theoretical model of a banking...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009768157

Risikomanagement im Unternehmen : real- und finanzwirtschaftlicher Ansatz für internationale Unternehmen und Finanzintermediäre

Broll, Udo; Wahl, Jack E. - 2012

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009681722

Value at risk, bank equity and credit risk

Broll, Udo; Wahl, Jack E. - 2003

We study the implications of the value at risk concept for the bank's optimum amount of equity capital under credit risk. The market value of loans is risky and lognormally distributed. We show that the required equity capital depends upon managerial and market factors. Furthermore, the bank's...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010507748

Risikomanagement im Unternehmen : Real- und finanzwirtschaftlicher Ansatz für internationale Unternehmen und Finanzintermediäre

Broll, Udo - 2012

-- Konjunktur und Risikomärkte -- Währungsauswahl und Export -- Risikomarkt und KonTraG -- Regionalpolitik und Risiko … -- Multinationales Unternehmen -- Markttransparenz und Export -- Literatur. …Risikomanagement im Unternehmen Dieses Buch schließt eine Lücke im wissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudium …