Stehle, Richard; Schulz, Anja; Schröder, Michael; … - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) - 2003
Dieses Papier untersucht, inwieweit Multifaktormodelle nach Fama/French (1993) am deutschen Aktienmarkt die zeitliche Streuung von Renditen abbilden und Portfolio-Renditen im Querschnitt erklären können. Analog zu vergleichbar angelegten Studien am US-amerikanischen, kanadischen und britischen...
