Showing 1 - 10 of 14
group membership probabilities.The latter are conditioned on six bank traits of German banks and weidentify four signicantly … substantiallylower compared to previous studies. We use technology regime specic cost parametersto measure competition with Lerner … indices. Large, national universal banksand the smallest, most specialized banks exhibit the lowest level of competition …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005866202
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009635860
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009635861
gewinnorientierten Banken und beträchtliche Unterschiede zwischen den Bank- und Finanzsystemen verschiedener Länder. Methodisch geht der … sich dies auf den Wettbewerb im Bankwesen auswirkt, um daraus Schlüsse hinsichtlich des Fortbestehens bzw. des … the banking industry and the level of competition between banks and other providers of financial services. The paper …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844567
In den 1980er und den frühen 1990er Jahren waren japanische Banken die weltweit größten Finanzinstitute und galten als Inbegriff „globaler“ Banken. Der Crash der japanischenWertpapier- und Immobilienmärkte Anfang der 1990er Jahre und die nachfolgende Rezessionwaren Anlass zu tiefgreifenden...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844568
This paper first provides a simple but very general framework for credit portfolio modellingwhich is based on the distinction between systematic and unsystematic risk. Unsystematicor borrower-specific risk vanishes through diversification in a very large, infinitelyfine-grained portfolio. The...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843044
Value at risk (VaR) is today the standard tool in risk management for banks and other financial institutions. It is defined as the worst loss for a given confidence level: For a confidence level of e.g. p=99%, one is 99% certain that at the end of a chosen risk horizon there will be no greater...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843087
Die offensichtlich zunehmende Volatilität an den Finanzmärkten verbunden mit immer häufiger auftretenden extremen Ausschlägen sind der Grund für die wachsende Bedeutung des finanziellen Risikomanagements. In den letzten Jahren hat sich die Value-at-Risk-Methodik in diesem Zusammenhang als...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843088
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843089
Mit dem vorliegenden Bericht ist wie in den Vorjahren wieder die Regionalstatistik um die Daten derBilanzen der städtischen Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken angereichert und eineUnternehmensauswahl getroffen, die unternehmerisches Handeln der Banken im Sinne einerOrganizational...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009128146