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Recent Banking Sector Reforms in Japan
Nakaso, Hiroshi - Federal Reserve Bank <New York, NY> - 1999
failedbank without necessarily finding a sound receiving bank beforehand. LTCB was nationalized under the FinancialReconstruction … Deposit Insurance Corporation (DIC)in order to maintain the franchise value of the bank and toclean up its balance sheet …. Throughout the temporarynationalization, until a sound receiving financial institutionis found, the bank continues to provide its …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005870056
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Design of Incentives in Community based Health Insurance Schemes
Ahuja, Rajeev; Jütting, Johannes - 2003
... This paper discusses solutions to important incentive problems in micro-health insurance schemes which threaten their sustainability. In particular, three issues explored are : (i) if defining household as unit of insurance always mitigates adverse selection problem; (ii) how ex ante moral...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005850266
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Credit Portfolio Modelling, Marginal Risk Contributions, and Granularity Adjustment
Rau-Bredow, Hans - 2002
This paper first provides a simple but very general framework for credit portfolio modellingwhich is based on the distinction between systematic and unsystematic risk. Unsystematicor borrower-specific risk vanishes through diversification in a very large, infinitelyfine-grained portfolio. The...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843044
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Value at Risk, Expected Shortfall, and Marginal Risk Contributions
Rau-Bredow, Hans - 2002
Value at risk (VaR) is today the standard tool in risk management for banks and other financial institutions. It is defined as the worst loss for a given confidence level: For a confidence level of e.g. p=99%, one is 99% certain that at the end of a chosen risk horizon there will be no greater...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843087
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Value at Risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten
Rau-Bredow, Hans - 2002
Die offensichtlich zunehmende Volatilität an den Finanzmärkten verbunden mit immer häufiger auftretenden extremen Ausschlägen sind der Grund für die wachsende Bedeutung des finanziellen Risikomanagements. In den letzten Jahren hat sich die Value-at-Risk-Methodik in diesem Zusammenhang als...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843088
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Kreditrisikomodellierung und Risikogewichte im Neuen Baseler Accord
Rau-Bredow, Hans - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843089
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Organizational Responsibility Auswahl zur regionalen Bankenwirtschaft
Holz, Robert - rankingweb - 2007
Mit dem vorliegenden Bericht ist wie in den Vorjahren wieder die Regionalstatistik um die Daten derBilanzen der städtischen Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken angereichert und eineUnternehmensauswahl getroffen, die unternehmerisches Handeln der Banken im Sinne einerOrganizational...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009128146
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Auswirkungen vertikaler Kollusionsprobleme auf dievertragliche Ausgestaltung von Kreditverkäufen
Scholz, Julia - Universität <München> / Fakultät für Betriebswirtschaft - 2009
Die Arbeit untersucht die vertragliche Ausgestaltung von Kreditverkäufen, wenn zwischendem Kreditverkäufer (Bank) und … Bank übernimmt nachder Veräußerung des Kredits aufgrund eines Moral Hazard Problems auf der Seite des Kreditnehmersdas … Bank ist für den Käufer des Kreditsnicht beobachtbar und überprüfbar, so dass sich die Möglichkeit einer vertikalen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009418816
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The Benefits of Branching Deregulation
Jayaratne, Jith; Strahan, Philip E. - Federal Reserve Bank <New York, NY> - 1997
[...]Our analysis suggests that much of the efficiencyimprovement brought about by branching was attributable to a selection process whereby better performing banksexpanded at the expense of poorer performers. It appears thatthe branching restrictions acted as a ceiling on the size...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005870220
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Banks with Something to Lose: The Disciplinary Role of Franchise Value
Demsetz, Rebecca S.; Saidenberg, Marc R.; Strahan, Philip E. - Federal Reserve Bank <New York, NY>; London School of … - 1996
incorporates the risks of a bank’s asset, liability,and off-balance-sheet positions as well as its leverage.We also use information …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005870335