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Eine von Praktikern f¨ur den US–amerikanischen Aktienmarkt häufig verwendeteFaustregel besagt, daß aus einem positiven … Anstieg des Aktienindex innerhalb der erstenfünf Börsentage eines Jahres auf eine positive Entwicklung des Aktienindex fürdas …
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Mit Hilfe der vorliegenden Disseration soll geklärt werden, in wie weit sich die Betriebstwirtschaftslehre in Südkorea der Umweltschutzproblematik annimmt.
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Der folgende Text ist ursprünglich als Manuskript für einen Vortrag auf der Tagung Weltwirtschaftliche Integration und Armut an der Universität Bremen im Februar 1995 entstanden (1) . Die seitdem eingetretenen Veränderungen legten eine Aktualisierung nahe. Bei dieser Gelegenheit konnten auch...
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Die kapitalistische Entwicklung und Weltmarktintegration Südkoreas hat bis jetzt 35 Jahre gedauert. Die Menschen in Südkorea haben in diesen dreieinhalb Jahrzehnten eine Entwicklung durchgemacht, die in den alten Industrieländern 150 oder sogar 250 Jahre gedauert haben.
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Das vorliegende Papier verfolgt, den empirischen Zusammenhang zwischen den realen Aktienmarktniveaus von Deutschland und den USA zur Aktienmarktprognose zu verwenden ...
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This paper developes a new methodology to measure conditional dependency between time series each driven by complicated marginal distributions.
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In dem vorliegenden Leitfaden zum Bayerischen Aktienindex BayX30 wird das allgemeine Konzept des BayX30 erläutert. Hier … Aktienindex der Bayerischen Landesbank, der von der Deutschen Börse berechnet und verteilt wird. …
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In January 2010 the Deutsche Börse Group introduced two family firm stock indices. Both indices are calculatedas price and performance indices and extend the number of investment strategy indices of Deutsche BörseGroup. The DAXplus Family is an all-share index whereas the DAXplus Family 30...
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The last comprehensive review of European Company Law and the EU Action Plan aimed at"Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union" datesback to 2002 and 2003 respectively. It is therefore appropriate at the start of the second decade ofthe 21st century to...
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This article examines the ability of time-varying Gaussian and Student t copulas to accurately predict the probability of joint extreme co-movements in stock index returns. Using a sample of more than 20 years of daily return observations of the Eurostoxx50 and Dow Jones Industrial stock...
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