Die Erstellung, Berechnung und Analyse eines Entscheidungsbaumes im Rahmen der flexiblen Planung stellt insbesondere bei komplexeren Entscheidungsproblemen ein mitunter langwieriges und kompliziertes Unterfangen dar. In diesem Beitrag soll anhand eines Fallbeispiels aufgezeigt werden, wie diese...

Data Envelopment Analysis (DEA): Ein brauchbarer Ansatz zur Messung der Effizienz im Marketing? So fragen Backhaus / Wilken (2003) in einem aktuellen Arbeitspapier und kommen zu dem Schluss, dass die DEA durchaus Potenzial besitzt, warnen aber vor den Grenzen der DEA und sehen besonderen...

This paper focuses on firm valuation for tax purposes of non-listed companyshares and its sensitivity towards different market conditions. Since the value of a privatecompany cannot be observed on the stock market the value has to be estimated. Due touncertainty, expected future profits may not...

Der vorliegende Beitrag zeigt auf, welche grundsätzlichen Verfahren eingesetzt werden können,um Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit zu treffen.In Kapitel 2 wird mit dem Kapitalwert das wohl grundlegendste Verfahren der Investitionsbeurteilungbeschrieben.Kapitel 3 beschäftigt sich in...

The paper deals with the so called external moral hazard. This problem occurs, when-everinsurance companies bear the repair costs of the insured in the case of a damage. The insurancecoverage results in a decrease of the price elasticity of demand and therefore in higher prices for...

Diese Arbeit analysiert Monte-Carlo-basierte Value-at-Risk-Methoden (VaR-Methoden) hinsichtlich Genauigkeit und Rechenaufwand.

In diesen Untersuchungen analysiert Assekurata die Plausibilität der Beispielrechungen von Lebensversicherungen. Sie stellen dar, welche Ablaufleistung der Kunde zum Vertragsende erwarten kann. Die Versicherungsvermittler nutzen die Beispielrechnungen als Vertriebsunterstützung vor dem...

Here we develop methods for e±cient pricing multidimensional discrete-time American and Bermudan options by using regression based algorithms together with a new approach towards constructing upper bounds for the price of the option...

This paper focuses on the robust Effcient Method of Moments (EMM) estimation of a general parametric stationary process and proposes a broad framework for constructing robust EMM statistics in this context. This extends the application field of robust statistics to very general time series...