(„Standardansatz”) oder durch die Bank selbst („IRB-Ansatz”) erfolgen soll. In einem Überblick über bereits existierende Literatur wird … amount of equity capital that a bank has to allocate to company loans in Basel II is determined by the riskiness of the … by the bank itself („Internal-Ratings-Based (IRB-) Approach”). The economic literature has not yet analyzed the effects …

Auswirkungen einer Bankenkrise auf die Volkswirtschaft so gering wie möglich zu halten. …

papers, one dealing with bank closure policiesin the event of system-wide banking crises, and the other two with credit … (chapter 4) we analyze bank closure policies in the eventof severe banking crises. In such a situation the regulator can rely … fundsconcentration effect and the corresponding discriminatory bailout schemes, andcompare those schemes with respect to their welfare …

Diese Dissertation besteht aus drei eigenständigen theoretischen Aufsätzen, in denen das Kreditrisiko von Firmen, die …

Verbriefungstransaktionen sind sogenannte collateralized debt obligations, kurz CDOs, die sich auf das Kreditrisiko von Portfolios bestehend aus … Bankkrediten oder Anleihen beziehen. In einem CDO wird ein Teil dieses Risikos von der verbriefenden Bank weitergegeben an … Teil des Kreditrisikos verbleibt bei der Bank. Das erste Papier untersucht die Ausgestaltung von Verbriefungstransaktionen …

des Marktes hindeuten:¨ Das Kreditrisiko und dessen Portfolio-orientiertes Management wird auch in Zukunft immermehr an …

Kreditrisiken haben den größten Anteil am Gesamtrisiko einer Bank.Dennoch spielen Portfoliobetrachtungen bei der … ofloans and points out how correlations of bank loans can be determinedfrom correlations of asset returns and how correlations …

steps that are necessary to quantify, to analyze and to improve the credit risk and the risk adjusted return of a bank … Schritte ab, die erforderlich sind, um das Kreditrisiko eines Bankportfolios zu messen, in seiner Struktur zu analysieren und …