Narrow search
Showing 1 - 10 of 433
Cover Image
Artificial neural network vs linear discriminant analysis in credit ratings forecast: A comparative study of prediction performances
Kumar, Kuldeep; Bhattacharya, Sukanto - 2006
Purpose – The purpose of this paper is to perform a comparative study of prediction performances of an artificial neutral network (ANN) model against a linear prediction model like a linear discriminant analysis (LDA) with regards to forecasting corporate credit ratings from financial...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009441722
Cover Image
Derivative Finanzinstrumente nach HGB, IFRS und US-GAAP sowie ihre Bedeutung f?r die Jahresabschlusspolitik und -analyse
Gantzkow, Marcus - 2007
Jahresabschlusspolitik und -analyse darzustellen. These der Dissertation ist hierbei, dass derivative Finanzinstrumente und die mit ihnen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009482293
Cover Image
AB "VST" kredito reitingo nustatymas
Krasauskas, Linas - 2009
Šiame darbe nustatomas AB „VST“ kredito reitingas. Remiantis tarptautinių kredito reitingo agentūrų Moody‘s bei Standard Poor‘s sukurtomis metodikomis, įvertinama elektros skirstymo bei tiekimo reguliuojamų paslaugų įmonės rizika. Nustačius kredito reitingo įverčius,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479364
Cover Image
Anwendungsorientierte Grundlagenforschung und produktorientierte Anwendungsforschung als Spekulationsgeschäft - ein Anwendungsfall für die Optionspreistheorie
Schultheiß, Rainer - 2000
Die Arbeit hat das Ziel, die ursprünglich rein kapitalmarkttheoretisch ausgelegte Optionspreistheorie für das … den Leitlinien der Optionspreistheorie folgen.Mit einer auf die 16 führenden Pharmaunternehmen bezogenen empirischen … Basic Research and Applied Research increasingly enter the spotlight of R&D Management theory. Although this branch of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467496
Cover Image
Three Essays on Structural Credit Risk Modelling
Zahariev, Radoslav - 2010
Diese Dissertation besteht aus drei eigenständigen theoretischen Aufsätzen, in denen das Kreditrisiko von Firmen, die …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471598
Cover Image
Four Essays on Debt Securitization and Entrepreneurial Finance
Weber, Thomas - 2008
Verbriefungstransaktionen sind sogenannte collateralized debt obligations, kurz CDOs, die sich auf das Kreditrisiko von Portfolios bestehend aus …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471846
Cover Image
Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle
Rönnberg, Michael - 2010
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle zur Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Ausgehend von dem in der Bankenpraxis etablierten Logit-Modell werden verschiedene Modellerweiterungen diskutiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009433704
Cover Image
Development and structuring of CMBS in Australia
Chikolwa, Bwembya - 2009
CMBS are an important segment of the real estate debt markets which reduce the commercial property sector's dependence on bank financing. Until the advent of the credit squeeze in Q3:2007, the CMBS market was one of the most dynamic and fastest-growing sectors in the capital markets, for a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009437694
Cover Image
The GLTD:GCA ratio: A tool for public financial management
Russell, Eric - 2008
This paper investigates the ratio of general long-term debt to general capital assets’ influence on municipal credit ratings – signals of risk to investors – and coupon rates. Given current uncertainty levels in credit markets, it is paramount that low risk be signaled to sell debt and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009475130