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Anwendungsorientierte Grundlagenforschung und produktorientierte Anwendungsforschung als Spekulationsgeschäft - ein Anwendungsfall für die Optionspreistheorie
Schultheiß, Rainer - 2000
Die Arbeit hat das Ziel, die ursprünglich rein kapitalmarkttheoretisch ausgelegte Optionspreistheorie für das … den Leitlinien der Optionspreistheorie folgen.Mit einer auf die 16 führenden Pharmaunternehmen bezogenen empirischen … Basic Research and Applied Research increasingly enter the spotlight of R&D Management theory. Although this branch of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467496
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Zinssensitivität und Fristentransformation deutscher Finanzdienstleister – Eine empirische Untersuchung anhand von Kapitalmarktdaten
Simon, Stephan Kurt Hermann - 2008
statistische Theorie postuliert. Der Zinsfaktor ist stets deutlich signifikanter und hat einen höheren Erklärungsgehalt, wenn der … has the strongest impact on the results as also postulated by statistic theory. The interest rate factor is always …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009447147
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Essays on financial markets and the macroeconomy
Mönch, Emanuel - 2006
Charakterisierung der Geldpolitik wird dann die Zinsstruktur unter der Annahme fehlender Arbitragemöglichkeiten hergeleitet. Das …. Die Analyse offenbart, dass der "curvature"-Faktor informativer in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Zinsstruktur …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467089
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Vergleich statistischer Zinsmodelle
Scheck, Dominik - 2001
In der vorliegenden Arbeit werden im theoretischen Teil die bekannten Verfahren zur Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve vorgestellt.Im praktischen Teil werden drei Modelle an Hand von wöchentlichen Anleihepreisdaten von Januar 1999 bis Dezember 2000 miteinanderverglichen. Außerdem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471672
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Bewertung und Risikoanalyse variabel verzinslicher Kundengeschäfte: ein kapitalmarktkonsistenter Bewertungsansatz und dessen Analyse
Krombach, Arne - 2011
Variabel verzinsliche Kundengeschäfte repräsentieren einen bedeutenden Teil der Aktiva und Passiva von Banken. Ihre Bewertung und Risikoanalyse ist sowohl für Banken als auch für die Bankenaufsicht anspruchsvoll, da insbesondere das Zusammenspiel zwischen Markt- und Produktzinsen sich als...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009447142
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Steuerung von Flexibilität. Management von Softwareinvestitionen mit Realoptionen.
Weihs, Philip - 2008
Der Begriff Realoptionen umfasst jene Investitionsrechnungsverfahren, die Handlungsoptionen mithilfe finanzmathematischer Methoden aus der Optionstheorie quantitativ bewerten. Aus der Sicht von Softwareinvestitionen sind aufgrund der Rahmenbedingungen, Flexibilität spielt hierbei eine wichtige...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009480891
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Beitr?ge zur Unterst?tzung von IT-Sourcing-Entscheidungen
Gull, Daniel - 2010
IT-Sourcing ist ein zentraler Bestandteil des IT-Government. In dieser Arbeit werden ?konomische Entscheidungshilfen f?r verschiedene Themen aus den Bereichen Infrastruktur und Applikationen vorgestellt. Nach einer kurzen Einf?hrung befasst sich der erste Beitrag mit Offshoring-Entscheidungen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009482294
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Bewertung von DAX-Optionsscheinen. Eine theoretische und empirische Analyse der Bewertung von Plain-Vanilla-Optionsscheinen auf den Deutschen Aktienindex (DAX)
Hagl, Stefan - 2003
Mit vorliegender Arbeit wird versucht, die Validit?t des Black/Scholes- und des Barone-Adesi/Whaley-Optionsbewertungsmodells, bezogen auf ein breites Spektrum der in Deutschland b?rsennotierten Optionsscheine auf den wichtigsten nationalen Aktienindex, den Deutschen Aktienindex DAX, theoretisch...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009484795
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Term Structure of Interest Rates, Yield Curve Residuals, and the Consistent Pricing of Interest Rates and Interest Rate Derivatives
HEIDARI, MASSOUD; WU, LIUREN - 2002
Dynamic term structure models (DTSMs) price interest rate derivatives based on the modelimplied fair values of the yield curve, ignoring any pricing residuals on the yield curve that are either from model approximations or market imperfections. In contrast, option pricing in practice often takes...
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The Yield Curve as a Predictor of Growth and Recession in Australia
Karunaratne, Neil Dias - 1999
This paper estimates the slope of the yield curve using quarterly data on real GDP and the nominal spread proxied by the difference in returns from the 10 year bond rate and the 90 day bill rate. The time-series analysis after proper unit root tests using stationary variables revealed that the...
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