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Three Essays on Structural Credit Risk Modelling
Zahariev, Radoslav - 2010
Diese Dissertation besteht aus drei eigenständigen theoretischen Aufsätzen, in denen das Kreditrisiko von Firmen, die …
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Four Essays on Debt Securitization and Entrepreneurial Finance
Weber, Thomas - 2008
Verbriefungstransaktionen sind sogenannte collateralized debt obligations, kurz CDOs, die sich auf das Kreditrisiko von Portfolios bestehend aus …
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Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle
Rönnberg, Michael - 2010
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle zur Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Ausgehend von dem in der Bankenpraxis etablierten Logit-Modell werden verschiedene Modellerweiterungen diskutiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009433704
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Kreditrisiken - Modellierung und Management: Ein Überblick
Albrecht, Peter - 2005
ZusammenfassungDie Messung und Bewertung von Kreditrisiken stellt sich aktuell als ein sehr bedeutsames (Stichworte …
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Basel II und internes Rating: Ökonomische Analyse der Regelungen zur Kreditvergabe an Unternehmen der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung in der Version vom Januar 2001
Humpert, Oliver - 2003
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die ökonomische Analyse der Regelungen zur Kreditvergabe an Unternehmen der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung in der Version vom Januar 2001 („Basel II”). Der grundlegende Unterschied zwischen diesem Regulierungsentwurf und der momentan gültigen...
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Kreditderivate. Konstruktion, Bewertung und Nutzung.
Kässbohrer, Thomas - 1998
des Marktes hindeuten:¨ Das Kreditrisiko und dessen Portfolio-orientiertes Management wird auch in Zukunft immermehr an …
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Kreditportfoliomanagement - Die Bedeutung von Korrelationen für die Bewertung von Kreditausfallrisiken
Lipponer, Alexander - 2000
Kreditrisiken haben den größten Anteil am Gesamtrisiko einer Bank.Dennoch spielen Portfoliobetrachtungen bei der Evaluierung von Kreditrisikenbisher eine untergeordnete Rolle. Diese Arbeit untersucht das gemeinsame Ausfallverhalten von Krediten.Insbesondere wird diskutiert, wie...
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Credit Risk Evaluation : Modeling - Analysis - Management
Wehrspohn, Uwe - 2002
in Portfolien- Zeithorizonte für Risikoberechnungen- Messung des Portfoliorisikos- Schätzung von Risikomaßen … Schritte ab, die erforderlich sind, um das Kreditrisiko eines Bankportfolios zu messen, in seiner Struktur zu analysieren und … gesamten Bankportfolio (qualitativer Aspekt), die Messung des Portfoliorisikos und der Beiträge zum Portfoliorisiko ebenso wie …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009476241
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Risk Management in Banking : Credit Risk Management and Bank Closure Policies
Erlenmaier, Ulrich - 2001
Diese Arbeit besteht aus drei, sich unabhängig voneinander erschließenden Artikeln,die sich alle mit dem Thema Risikomanagement in der Bankenindustrie befassen. Im ersten Artikel (Kapitel 2) werden die vier zur Zeit in der Praxis am häufigstenverwendeten Kreditrisikomodelle analysiert. Fokus...
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