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Įmonės "Teletechnika" investicinės politikos formavimas ir veiklos efektyvumo gerinimas

Vaišvilaitė, Jolita - 2007

Magistro darbe aprašyta investavimo samprata, investicijų funkcijos, investicinės rizikos rūšys, investicinių rinkų dalyviai ir investuotojų tipai, atlikta investicinių instrumentų analizė, jų pagrindinės charakteristikos palygintos tarpusavyje, išanalizuoti Lietuvos ir užsienio...

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Lietuvos vertybinių popierių rinka ir jos raida

Montvydaitė, Jurgita - 2007

Financial markets are divided into money market and securities market. Although authoress writes shortly about history of securities market and history of the most important Stock Exchanges of the world, the aim of this paperwork is to observe the evaluation of the Lithuanian Securities market....

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Zinssensitivität und Fristentransformation deutscher Finanzdienstleister – Eine empirische Untersuchung anhand von Kapitalmarktdaten

Simon, Stephan Kurt Hermann - 2008

1. Fragestellung und MotivationDie Übernahme und Transformation von Zinsrisiken ist eine wesentliche Leistung von Finanzdienstleistern.In der Literatur sind zahlreiche Ansätze identifizierbar, die das Zinsänderungsrisiko von Finanzdienstleistern erfassen. Während frühe Arbeiten meist auf...

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Essays on financial markets and the macroeconomy

Mönch, Emanuel - 2006

Charakterisierung der Geldpolitik wird dann die Zinsstruktur unter der Annahme fehlender Arbitragemöglichkeiten hergeleitet. Das …. Die Analyse offenbart, dass der "curvature"-Faktor informativer in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Zinsstruktur … assumption of no-arbitrage. The resulting model is shown to provide superior out-of-sample forecasts of US government bond yields …

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Vergleich statistischer Zinsmodelle

Scheck, Dominik - 2001

In der vorliegenden Arbeit werden im theoretischen Teil die bekannten Verfahren zur Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve vorgestellt.Im praktischen Teil werden drei Modelle an Hand von wöchentlichen Anleihepreisdaten von Januar 1999 bis Dezember 2000 miteinanderverglichen. Außerdem...

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Term Structure of Interest Rates, Yield Curve Residuals, and the Consistent Pricing of Interest Rates and Interest Rate Derivatives

HEIDARI, MASSOUD; WU, LIUREN - 2002

Dynamic term structure models (DTSMs) price interest rate derivatives based on the modelimplied fair values of the yield curve, ignoring any pricing residuals on the yield curve that are either from model approximations or market imperfections. In contrast, option pricing in practice often takes...

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The Yield Curve as a Predictor of Growth and Recession in Australia

Karunaratne, Neil Dias - 1999

the difference in returns from the 10 year bond rate and the 90 day bill rate. The time-series analysis after proper unit …

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Essays on Interest Rate Analysis with GovPX Data

Park, Joon Y. (contributor) - 2009

U.S. Treasury Securities are crucially important in many areas of finance. However, zero-coupon yields are not observable in the market. Even though published zero-coupon yields exist, they are sometimes not available for certain research topics or for high frequency. Recently, high frequency...

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Liquidity, term spreads and monetary policy

Aksoy, Yunus; Basso, Henrique S. - 2012

We propose a model that delivers endogenous variations in term spreads driven primarily by banks’ portfolio decision and their appetite to bear the risk of maturity transformation. We first show that fluctuations of the future profitability of banks’ portfolios affect their ability to cover...

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Modelling interest payments for macroeconomic assessment

Girón Pastor, Celestino; Morano, Marta; Quilis, Enrique M. - 2016

Este artículo presenta una nueva metodología para estimar el gasto financiero de la Administración Central. La idea subyacente es la de representar desagregadamente la dinámica de la deuda y del gasto por intereses a partir de cuatro elementos: el saldo vivo de la deuda pública inicial, las...

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