Ziel der vorliegenden Arbeit ist die ökonomische Analyse der Regelungen zur Kreditvergabe an Unternehmen der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung in der Version vom Januar 2001 („Basel II”). Der grundlegende Unterschied zwischen diesem Regulierungsentwurf und der momentan gültigen...

Trennschärfere Kreditentscheidungsverfahren (Credit Scoring) sind ein Wettbewerbsvorteil für Banken. Sie erlauben es ihnen, profitablere Kundensegmente bei der Kreditvergabe zu identifizieren. Sollte die im Firmenkundenbereich übliche subjektive Einschätzung des Kreditnehmers durch den...

Seit dem 01. Januar 2007 ist Bulgarien Mitglied der Europäischen Union. Es ist unumstritten, dass ein gut entwickeltes und stabiles Finanzsystem entscheidend für die Konvergenz und die erfolgreiche Integration des jeweiligen Mitgliedstaates ist. Die Banken spielen in der bulgarischen...

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle zur Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Ausgehend von dem in der Bankenpraxis etablierten Logit-Modell werden verschiedene Modellerweiterungen diskutiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften...

Many analysts believe that problems in the United States housing market initiated the 2007-2009global financial crisis. In this regard, the subprime mortgage crisis (SMC) shook the foundationsof the financial industry by causing the failure of many iconic Wall Street investment banks...

The global financial crisis that commenced in June 2007 has been described as the most serious financial crisis since the Great Depression of the 1930s. It resulted in considerable international distress with almost all major banks experiencing capital shortages and some defaulting outright....

South Africa will be implementing Basel II on 1 January 2008. Basel II provides regulatory capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The purpose of capital requirements is to level the playing field for all internationally active banks and to protect consumers...

This dissertation investigates the implications of using the Advanced Measurement Approaches (AMA) as a method to assess operational risk capital charges for banks and insurance companies within Basel II paradigms and with regard to U.S. regulations. Operational risk has become recognized as a...

The New Basel Capital Accord (Basel II) provides added emphasis to thedevelopment of portfolio credit risk models. An important regulatory change in Basel IIis the differentiated treatment in measuring capital requirements for the corporateexposures and retail exposures. Basel II allows...

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob regulatorische Kapitalarbitrage durch Verbriefung nach Basel II weiterhin möglich ist. Diese Fragestellung ist vor allem deshalb interessant, da der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht das Ziel hat, dass sich das regulatorische Kapital dem...