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Zinssensitivität und Fristentransformation deutscher Finanzdienstleister – Eine empirische Untersuchung anhand von Kapitalmarktdaten
Simon, Stephan Kurt Hermann - 2008
1. Fragestellung und MotivationDie Übernahme und Transformation von Zinsrisiken ist eine wesentliche Leistung von Finanzdienstleistern.In der Literatur sind zahlreiche Ansätze identifizierbar, die das Zinsänderungsrisiko von Finanzdienstleistern erfassen. Während frühe Arbeiten meist auf...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009447147
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Essays on financial markets and the macroeconomy
Mönch, Emanuel - 2006
Charakterisierung der Geldpolitik wird dann die Zinsstruktur unter der Annahme fehlender Arbitragemöglichkeiten hergeleitet. Das …. Die Analyse offenbart, dass der "curvature"-Faktor informativer in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Zinsstruktur …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467089
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Vergleich statistischer Zinsmodelle
Scheck, Dominik - 2001
In der vorliegenden Arbeit werden im theoretischen Teil die bekannten Verfahren zur Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve vorgestellt.Im praktischen Teil werden drei Modelle an Hand von wöchentlichen Anleihepreisdaten von Januar 1999 bis Dezember 2000 miteinanderverglichen. Außerdem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471672